Поток операций объекта портфолио для создания и моделирования портфеля средних отклонений:
Создание портфеля.
Создать Portfolio объект для оптимизации портфеля средних отклонений. Дополнительные сведения см. в разделе Создание объекта портфеля.
Оцените среднее значение и ковариацию для возвратов.
Оценка среднего значения и ковариации для доходности портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Дополнительные сведения см. в разделах Возврат основных средств и моменты возврата основных средств с использованием объекта портфеля.
Укажите ограничения портфеля.
Определите ограничения для портфельных активов, такие как линейное равенство и неравенство, связанный, бюджет, группа, групповое соотношение, оборот, ошибка отслеживания, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Дополнительные сведения см. в разделах Работа с ограничениями портфеля с использованием значений по умолчанию и Работа с «условными» ограничениями типа BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля.
Проверка портфеля.
Определите ошибки для спецификации портфеля. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка проблемы портфеля для объекта портфеля.
Оценка эффективности портфелей и границ.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля. Дополнительные сведения см. в разделах Оценка эффективных портфелей для всей эффективной границы для объекта портфеля и Оценка эффективных границ для объекта портфеля.
Выполните постобработку результатов.
Используйте эффективные портфели и результаты эффективных границ для организации сделок. Дополнительные сведения см. в разделе Постобработка результатов для настройки торговых портфелей.
Пример этого потока операций см. в разделе Примеры анализа примеров распределения основных средств и оптимизации портфеля.