Exponenta Banner
exponenta event banner

setAssetMoments

Установка моментов (средней и ковариации) возврата основных средств для объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setAssetMoments (obj, AssetMean)
obj = setAssetMoments (obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets)

Описание

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean) получает среднее значение и ковариацию доходности активов для Portfolio объект. Дополнительные сведения о рабочем процессе см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

пример

obj = setAssetMoments(obj,AssetMean,AssetCovar,NumAssets) получает среднее значение и ковариацию доходности активов для Portfolio объект с дополнительными опциями для AssetCovar и NumAssets.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Задать свойства момента актива, учитывая среднее значение и ковариацию возвратов актива в переменных m и C. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
[assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean = 4×1

    0.0042
    0.0083
    0.0100
    0.0150


assetcovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0048    0.0028
         0    0.0010    0.0028    0.0102

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Среднее значение возврата основных средств, указанное как вектор.

Примечание

Если AssetMean является скаляром и количество активов известно, происходит скалярное расширение. Если количество основных средств определить невозможно, этот метод предполагает, что NumAssets = 1.

Типы данных: double

Ковариация доходности актива, определяемая как симметричная положительная полуопределённая матрица.

Примечание

  • Если AssetCovar является скаляром и известно количество активов, формируется диагональная матрица со скалярным значением вдоль диагоналей. Если определить количество основных средств невозможно, этот метод предполагает, что NumAssets = 1.

  • Если AssetCovar - вектор, формируется диагональная матрица с вектором вдоль диагонали.

  • Если AssetCovar не является симметричной положительной полуопределенной матрицей, используйте nearcorr для создания положительной полуопределенной матрицы для корреляционной матрицы.

Типы данных: double

Количество активов, указанное как целое число.

Примечание

Если NumAssets еще не установлен в объекте, NumAssets может быть введен для разрешения расширений массива с помощью AssetMean или AssetCovar.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для установки моментов (средней и ковариации) возврата актива.

    obj = obj.setAssetMoments(obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets);

  • Очищаться NumAssets и AssetCovar, используйте эту функцию для установки этих соответствующих входов в [].

См. также

| |

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка