Exponenta Banner
exponenta event banner

setProbabilityLevel

Установить уровень вероятности для расчетов VaR и CVaR

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setCouringLevel (obj, уровень производительности)

Описание

пример

obj = setProbabilityLevel(obj,ProbabilityLevel) устанавливает уровень вероятности для расчетов VaR и CVaR для PortfolioCVaR объект. Для получения дополнительной информации на технологическом процессе, посмотрите Технологический процесс Объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Установите ProbabilityLevel для объекта портфеля CVaR. 

p = PortfolioCVaR;
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
disp(p.ProbabilityLevel)
    0.9500

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью PortfolioCVaR объект.

Дополнительные сведения о создании PortfolioCVaR объект, см.

Типы данных: object

Уровень вероятности, равный 1 минус вероятность потерь, превышающих значение риска, указанное как скаляр со значением от 0 кому 1.

Примечание

ProbabilityLevel должно быть значением от 0 кому 1 и, в большинстве случаев, должно быть значением от 0.9 кому 0.99.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как PortfolioCVaR объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

Можно также использовать точечную нотацию, чтобы задать уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR:

obj = obj.setProbabilityLevel(ProbabilityLevel)

См. также

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2012b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка