Exponenta Banner
exponenta event banner

portvrisk

Стоимость портфеля под угрозой (VaR)

свернуть все на странице

Синтаксис

StartAtRisk = portvrisk (PortReturn, PortRisk)
StartAtRisk = portvrisk (___, RiskThreshold, PortValue)

Описание

пример

ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk) возвращает максимальную потенциальную потерю в стоимости портфеля за один период времени (то есть ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и так далее) с учетом уровня вероятности потерь. portvrisk вычисляет ValueAtRisk с использованием нормального распределения.

пример

ValueAtRisk = portvrisk(___,RiskThreshold,PortValue) добавляет необязательные аргументы для RiskThreshold и PortValue.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вернуть максимальный потенциальный убыток в стоимости портфеля за один период времени, где ValueAtRisk вычисляется на единицу измерения.

PortReturn = 0.29/100;
PortRisk = 3.08/100;
RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,... 
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 3×1

    0.0688
    0.0478
    0.0366
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вернуть максимальный потенциальный убыток в стоимости портфеля за один период времени, где ValueAtRisk вычисляется с фактическими значениями.

PortReturn = [0.29/100;0.30/100];
PortRisk = [3.08/100;3.15/100];
RiskThreshold = 0.10;
PortValue = [1000000000;500000000];
ValueAtRisk = portvrisk(PortReturn,PortRisk,...
RiskThreshold,PortValue)
ValueAtRisk = 2×1
107 ×

    3.6572
    1.8684

Входные аргументы

свернуть все

Ожидаемая доходность каждого портфеля за период, указанная как скалярное число или NPORTSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Стандартное отклонение каждого портфеля за период, указанное как скалярное числовое или NPORTSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Вероятность потери, заданная как скалярное десятичное число или NPORTSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Общая стоимость портфеля активов, указанная как скалярное число или NPORTSоколо-1 вектор.

Примечание

Если PortReturn и PortRisk в долларовых единицах, то PortValue должно быть 1. Если PortReturn и PortRisk в процентах, то PortValue должна быть общей стоимостью портфеля.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Предполагаемый максимальный убыток в портфеле, возвращенный в виде NPORTSоколо-1 вектор. ValueAtRisk прогнозируется с доверительной вероятностью 1 − RiskThreshold.

Примечание

Если PortValue не приводится, ValueAtRisk представляется по каждому подразделению. Значение 0 указывает на отсутствие потерь.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка