Портфели на ограниченной эффективной границе
portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Использовать Portfolio вместо этого для решения портфельных проблем, которые являются более чем длинным полностью инвестированным портфелем. Сведения о рабочем процессе при использовании Portfolio см. Рабочий процесс объекта портфеля. Дополнительные сведения о переносе portopt код для Portfolio, см. portopt Миграция в объект портфеля.
[ устанавливает самую основную проблему портфеля с весами, большими или равными PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)0 эта сумма должна быть равна 1. Все, что необходимо для решения этой проблемы - это среднее значение и ковариация доходности активов. По умолчанию portopt возвращает 10 равноотстоящих точек на эффективной границе.
portopt решает «стандартную» задачу оптимизации портфеля средних отклонений для давно только полностью инвестированного инвестора без дополнительных ограничений. В частности, каждый портфель на эффективной границе имеет неотрицательные веса, которые составляют 1.
[ указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(___,NumPorts,PortReturn)
portopt(___, возвращает график эффективной границы, если NumPorts,PortReturn)portopt вызывается без выходных аргументов.
Использовать portopt для соединения 20 портфелей вдоль эффективной границы с равномерно разнесенными доходами. По умолчанию выбирайте портфели без коротких продаж и масштабируйте стоимость портфеля до 1.
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];
ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004
-0.010 0.040 -0.002
0.004 -0.002 0.023];
NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)