Exponenta Banner
exponenta event banner

tbillprice

Цена казначейского векселя

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = tbillprice (Ставка, Расчет, Срок)
Цена = tbillprice (___, тип)

Описание

пример

Price = tbillprice(Rate,Settle,Maturity) вычисляет цену казначейского векселя с учетом доходности или ставки дисконтирования.

пример

Price = tbillprice(___,Type) добавляет необязательный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая казначейский вексель со следующими характеристиками, вычислите цену казначейского векселя с использованием эквивалентной доходности облигаций (Type = 2) в качестве входных данных.

Rate = 0.045;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Type = 2;

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 97.8172
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать tbillprice чтобы оценить портфель казначейских векселей.

Rate = [0.045; 0.046];
Settle = {'02-Jan-02'; '01-Mar-02'};
Maturity = {'30-June-02'; '30-June-02'};
Type = [2 3];

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать tbillprice чтобы оценить портфель казначейских векселей с использованием datetime вход. 

Rate = [0.045; 0.046];
Type = [2 3];

Settle = datetime({'2002-01-02';'2002-03-01'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Maturity = datetime({'2002-06-30';'2002-06-30'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539

Входные аргументы

свернуть все

Доходность, эквивалентная доходности облигаций, доходность денежного рынка или ставка дисконтирования (определяется вводом Type), указанный как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Тип тарифа (определяет способ интерпретации значений, введенных в Rate), указанное как числовое значение 1,2, или 3 с использованием скаляра или NTBILLSоколо-1 вектор.

Примечание

База доходности, эквивалентная облигациям, является фактической/365. База доходности денежного рынка - actual/360. Ставка дисконтирования является фактической/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены казначейских векселей за каждые 100 долларов, возвращенные как NTBILLSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка