Exponenta Banner
exponenta event banner

tbillyield

Доходность казначейских векселей

свернуть все на странице

Синтаксис

[MMYield, BEYield, Скидка] = tbillyield (Цена, Расчет, Срок)

Описание

пример

[MMYield,BEYield,Discount] = tbillyield(Price,Settle,Maturity) вычисляет доходность указанных казначейских векселей США Price, Settle, и Maturity.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить доходность казначейских векселей США с учетом казначейских векселей со следующими характеристиками.

Price = 98.75;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,... 
Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для расчета доходности казначейских векселей США, учитывая казначейский вексель со следующими характеристиками. 

Price = 98.75;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');
[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249

Входные аргументы

свернуть все

Цена казначейских векселей за каждые 100 долларов номинальной стоимости, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Доходность казначейских векселей на денежном рынке, возвращенная как NTBILLSоколо-1 вектор.

Облигационные эквивалентные доходности казначейских векселей, возвращенные как NTBILLSоколо-1 вектор.

Ставки дисконтирования казначейских векселей, возвращенные как NTBILLSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка