Exponenta Banner
exponenta event banner

tbl2bond

Параметры казначейских облигаций с учетом параметров казначейских векселей

свернуть все на странице

Синтаксис

[TBondMatrix, Settle] = tbl2bond (TBillMatrix)

Описание

пример

[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)пересчитывает параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США как облигации с нулевым купоном. Эта функция делает казначейские векселя напрямую сопоставимыми с казначейскими облигациями и векселями.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как пересчитать параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США, учитывая опубликованные параметры рынка казначейских векселей за 22 декабря 1997 года.

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×

         0    7.2976    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2979    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2982    0.0010    0.0010    0.0000
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime ввод для пересмотра параметров рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США, учитывая опубликованные параметры рынка казначейских векселей за 22 декабря 1997 года. 

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
data = TBill(:,2:end);
t=[table(dates) array2table(data)];
[TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
    CouponRate     Maturity       Bid      Asked     AskYield
    __________    ___________    ______    ______    ________

        0         02-Jan-1998    99.854    99.855      0.053 
        0         05-Feb-1998    99.344    99.349     0.0544 
        0         05-Mar-1998    98.942    98.946      0.054 


Settle = 3x1 datetime
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997

Входные аргументы

свернуть все

Параметры казначейских векселей, указанные как таблица из 5 столбцов или Nоколо-5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержат:

  • Maturity (Обязательная) Дата погашения казначейских векселей, указанная как порядковый номер при использовании матрицы. Использовать datenum преобразование векторов символов даты в серийные номера дат. Если вход TBillMatrix является таблицей, Maturity датами могут быть серийные номера дат, векторы символов дат или массивы datetime.

  • DaysMaturity (Обязательно) Дни до наступления срока, указанные как целое число. Дни до погашения указываются на основе пропущенных дней; фактическое количество дней от расчета до погашения: DaysMaturity + 1.

  • Bid (Обязательно) Ставка скидки банка предложения (процентная скидка от номинальной стоимости, по которой можно купить счет, в годовом исчислении на основе простого процента), указанная как десятичная дробь.

  • Asked (Обязательно) Заданная банковская учетная ставка, указанная как десятичная дробь.

  • AskYield (Требуется) Заданная доходность (эквивалентная доходность облигаций от хранения счета до погашения, рассчитанная в годовом исчислении на основе простого процента и предполагающая 365-дневный год), указанная как десятичная дробь.

Типы данных: double | table

Выходные аргументы

свернуть все

Параметры казначейских облигаций, возвращаемые в виде таблицы или матрицы в зависимости от TBillMatrix вход.

Когда TBillMatrix является таблицей, TBondMatrix также является таблицей и типом переменной для Maturity даты в TBondMatrix (столбец 1) соответствует типу переменной для Maturity в TBillMatrix. Например, если Maturity даты являются массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.

Когда TBillMatrix вход представляет собой Nоколо-5 матрица, затем каждая строка описывает казначейскую облигацию.

Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix являются:

  • CouponRate (Столбец 1) Ставка купона, которая всегда 0 поскольку казначейские векселя по определению являются нулевым купонным инструментом.

    .

  • Maturity (Столбец 2) Дата погашения для каждой облигации в портфеле как порядковый номер. Формат дат соответствует формату, используемому для Maturity в TBillMatrix (серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинальной стоимости $100.

  • Asked (Столбец 4) Заданная цена на основе номинальной стоимости $100.

  • AskYield (Колонка 5) Заданная доходность к погашению: фактический доход от владения облигацией к погашению, пересчитанный в годовом исчислении на основе совокупных процентов.

Даты расчета, подразумеваемые датами погашения и количеством дней до предложения о погашении, возвращаемого в виде Nоколо-5 вектор, содержащий номера серийных дат, по умолчанию. Settle возвращается в виде массива datetime только в том случае, если входные данные TBillMatrix - таблица, содержащая массивы datetime для Maturity в первом столбце.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка