Exponenta Banner
exponenta event banner

tr2bonds

Параметры срочной структуры, заданные параметрами казначейских облигаций

свернуть все на странице

Синтаксис

[Облигации, Цены, Доходности] = тр2бонды (Таблица затрат, Расчет)
[Облигации, Цены, Доходности] = тр2бонды (___, Расчет)

Описание

пример

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle) возвращает параметры term-structure (Bonds, Prices, и Yields) отсортирован по восходящей дате погашения, учитывая параметры казначейских облигаций. Форматы выходной матрицы и векторов соответствуют требованиям для ввода в zbtprice и zbtyield функции начальной загрузки с нулевой кривой.

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle) добавляет необязательный аргумент для Settle.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вернуть параметры структуры условий (информацию о облигациях, цены и доходности), отсортированные по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка казначейских облигаций на 22 декабря 1997 года.

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(Matrix)
Bonds = 4×6
105 ×

    7.2984    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.2997    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3011    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3022    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0546
    0.0560
    0.0563
    0.0564
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime ввод для возврата параметров срочной структуры (информация о облигациях, цены и доходности), отсортированных по возрастающей дате погашения, учитывая параметры рынка казначейских облигаций на 22 декабря 1997 года. 

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

t=array2table(Matrix);
t.Matrix2=datetime(t{:,2},'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(t,datetime('1-Jan-1997','Locale','en_US'))
Bonds=4×6 table
     Maturity      CouponRate    Face    Period    Basis    EndMonthRule
    ___________    __________    ____    ______    _____    ____________

    26-Mar-1998     0.06125      100       2         0           1      
    30-Jul-1998      0.0625      100       2         0           1      
    17-Dec-1998     0.05125      100       2         0           1      
    15-Apr-1999       0.065      100       2         0           1      


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0598
    0.0599
    0.0540
    0.0598

Входные аргументы

свернуть все

Параметры казначейских облигаций, указанные как таблица из 5 столбцов или NumBondsоколо-5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержат:

  • CouponRate (Обязательно) Купонная ставка Казначейской облигации, указанная как десятичная, указывающая купонные ставки для каждой облигации в портфеле.

  • Maturity (Обязательная) Дата погашения Казначейской облигации, указанная как порядковый номер при использовании матрицы. Использовать datenum преобразование векторов символов даты в серийные номера дат. Если вход TreasuryMatrix является таблицей, Maturity датами могут быть серийные номера дат, векторы символов дат или массивы datetime.

  • Bid (Обязательные) Цены предложения, указанные с использованием целочисленной десятичной формы для каждой облигации в портфеле.

  • Asked (Обязательно) Запрашиваемые цены, указанные с использованием целочисленной десятичной формы для каждой облигации в портфеле.

  • AskYield (Обязательно) Доходность котируемого запроса, указанная с использованием десятичной формы для каждой облигации в портфеле.

Типы данных: double | table

(Необязательно) Дата расчета казначейской облигации, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Информация купонной облигации, возвращаемая в виде таблицы или матрицы в зависимости от TreasuryMatrix вход.

Когда TreasuryMatrix является таблицей, Bonds также является таблицей и типом переменной для Maturity даты в Bonds (столбец 1) соответствует типу переменной для Maturity в TreasuryMatrix.

Когда TreasuryMatrix вход представляет собой nоколо-5 матрица, то каждая строка описывает связь.

Параметры или столбцы, возвращенные для Bonds являются:

  • Maturity (Столбец 1) Дата погашения для каждой облигации в портфеле как порядковый номер. Формат дат соответствует формату, используемому для Maturity в TreasuryMatrix (серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • CouponRate (Столбец 2) Купонная ставка для каждой облигации в портфеле в десятичной форме.

  • Face (Столбец 3, Необязательно) Номинальная стоимость для каждой облигации в портфеле. Значение по умолчанию: 100.

  • Period (Столбец 4, Необязательно) Количество купонных выплат в год для каждой облигации в портфеле с допустимыми значениями: 1, 2, 3, 4, 6, и 12. Значение по умолчанию: 2, если вы не имеете дело с нулевыми купонами, то Period является 0 вместо 2.

  • Basis (Столбец 5, Необязательно) База подсчета дней для каждой облигации в портфеле с возможными значениями:

    • 0 = факт/факт (по умолчанию)

    • 1 = 30/360 (SIA)

    • 2 = фактически/360

    • 3 = факт/365

    • 4 = 30/360 (BMA)

    • 5 = 30/360 (ISDA)

    • 6 = 30/360 (европейский)

    • 7 = факт/365 (японский)

    • 8 = факт/факт (ICMA)

    • 9 = факт/360 (ICMA)

    • 10 = факт/365 (ICMA)

    • 11 = 30/360E (ICMA)

    • 12 = факт/365 (ISDA)

    • 13 = BUS/252

    • Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

  • EndMonthRule (Столбец 6, Необязательно) Флаг правила на конец месяца для каждой облигации в портфеле. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней. 0 = игнорировать правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда совпадает с числовым днем месяца. 1 = set rule on, что означает, что дата купонной выплаты облигации всегда является последним фактическим днем месяца. Значение по умолчанию: 1.

Цены облигаций, возвращаемые в виде вектора столбца, содержащего цену каждой облигации в Bondsсоответственно. Количество строк (n) соответствует количеству строк в Bonds.

Выход облигаций, возвращаемый в виде вектора-столбца, содержащего выход до погашения каждой связи в Bondsсоответственно. Количество строк (n) соответствует количеству строк в Bonds.

Если необязательный входной аргумент Settle используется, Yields рассчитывается как полугодовая доходность до зрелости. Если вход Settle не используется, используются входные выходы в кавычках.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка