PortfolioMAD объект имеет отдельный RiskFreeRate имущество, в котором хранится норма возврата безрискового актива. Таким образом, вы можете разделить свою вселенную на безрисковый актив и коллекцию рискованных активов. Например, предположим, что безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate устанавливается с помощью PortfolioMAD объект:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioMAD;
p = PortfolioMAD('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate)8.3333e-04
Примечание
Если проблема с портфелем имеет ограничение бюджета, так что вес портфеля должен суммироваться с 1, то безрисковый актив не имеет значения.
PortfolioMAD | setCosts | setScenarios | simulateNormalScenariosByData | simulateNormalScenariosByMoments