Exponenta Banner
exponenta event banner

setCosts

Настройка пропорциональных затрат по операциям

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setCosts (obj, Стоимость покупки)
obj = setCosts (obj, BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets)

Описание

пример

obj = setCosts(obj,BuyCost) устанавливает пропорциональные операционные затраты для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setCosts(obj,BuyCost,SellCost,InitPort,NumAssets) устанавливает пропорциональные операционные затраты для объектов портфеля с дополнительными опциями, указанными для SellCost, InitPort, и NumAssets.

Учитывая пропорциональные операционные издержки и первоначальный портфель в переменных BuyCost, SellCost, и InitPort, трансакционные издержки для любого портфеля Port сократить ожидаемую доходность портфеля на:

BuyCost' * max{0, Port - InitPort} + SellCost' * max{0, InitPort - Port}

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект Portfolio p с уже установленным начальным портфелем, используйте setCosts для настройки транзакционных затрат. 

bc = [ 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125 ];
sc = [ 0.00125; 0.007; 0.00125; 0.00125; 0.0024 ];
x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ];

p = Portfolio('InitPort', x0);
p = setCosts(p, bc, sc);
        
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.BuyCost);
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013

disp(p.SellCost);
    0.0013
    0.0070
    0.0013
    0.0013
    0.0024

disp(p.InitPort);
    0.4000
    0.2000
    0.2000
    0.1000
    0.1000
Открыть сценарий в реальном времени

С учетом объекта портфеля CVaR p с уже установленным начальным портфелем, используйте setCosts для настройки транзакционных затрат. 

bc = [ 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125 ];
sc = [ 0.00125; 0.007; 0.00125; 0.00125; 0.0024 ];
x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ];

p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setCosts(p, bc, sc);
        
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.BuyCost);
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013

disp(p.SellCost);
    0.0013
    0.0070
    0.0013
    0.0013
    0.0024

disp(p.InitPort);
    0.4000
    0.2000
    0.2000
    0.1000
    0.1000
Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект MAD p с уже установленным начальным портфелем, используйте setCosts для настройки транзакционных затрат. 

bc = [ 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125; 0.00125 ];
sc = [ 0.00125; 0.007; 0.00125; 0.00125; 0.0024 ];
x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ];

p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setCosts(p, bc, sc);
        
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.BuyCost);
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013
    0.0013

disp(p.SellCost);
    0.0013
    0.0070
    0.0013
    0.0013
    0.0024

disp(p.InitPort);
    0.4000
    0.2000
    0.2000
    0.1000
    0.1000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Пропорциональные транзакционные затраты на покупку каждого актива, указанные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

  • Если BuyCost, SellCost, или InitPort указаны как скаляры и NumAssets существует или может быть вменено, то эти значения подвергаются скалярному расширению. Значение по умолчанию для NumAssets является 1.

  • Операционные издержки в BuyCost и SellCost являются позитивными, если они влекут за собой затраты на торговлю. В некоторых случаях они могут быть оценены отрицательно, что подразумевает торговые кредиты.

Типы данных: double

Пропорциональная стоимость сделки для продажи каждого актива, указанная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

  • Если BuyCost, SellCost, или InitPort указаны как скаляры и NumAssets существует или может быть вменено, то эти значения подвергаются скалярному расширению. Значение по умолчанию для NumAssets является 1.

  • Операционные издержки в BuyCost и SellCost являются позитивными, если они влекут за собой затраты на торговлю. В некоторых случаях они могут быть оценены отрицательно, что подразумевает торговые кредиты.

Типы данных: double

Начальный или текущий вес портфеля, указанный как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если нет InitPort указано, это значение принимается равным 0.

  • Если BuyCost, SellCost, или InitPort указаны как скаляры и NumAssets существует или может быть вменено, то эти значения подвергаются скалярному расширению. Значение по умолчанию для NumAssets является 1.

  • Операционные издержки в BuyCost и SellCost являются позитивными, если они влекут за собой затраты на торговлю. В некоторых случаях они могут быть оценены отрицательно, что подразумевает торговые кредиты.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, указанное как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

NumAssets не может использоваться для изменения измерения объекта портфеля.

  • Если BuyCost, SellCost, или InitPort указаны как скаляры и NumAssets существует или может быть вменено, то эти значения подвергаются скалярному расширению. Значение по умолчанию для NumAssets является 1.

  • Операционные издержки в BuyCost и SellCost являются позитивными, если они влекут за собой затраты на торговлю. В некоторых случаях они могут быть оценены отрицательно, что подразумевает торговые кредиты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для настройки пропорциональных затрат на транзакции.

    obj = obj.setCosts(BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets);

  • Если BuyCost или SellCost являются входными данными как пустые []соответствующие атрибуты в объекте портфеля очищаются и устанавливаются в значение []. Если InitPort установлено в пустое значение с [], он будет только очищен и установлен в [] если BuyCost, SellCost, и Turnover также пусты. В противном случае это ошибка.

См. также

|

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка