Exponenta Banner
exponenta event banner

compoundbyitt

Ценовой составной вариант из подразумеваемого триномиального дерева (ITT)

свернуть все на странице

Синтаксис

[PriceTree] = compoundbyitt (ITTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UE xercureDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, CExerciveDatades)
[Цена, Дерево цен] = compoundbyitt (___, CAmericanOpt)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = compoundbyitt(ITTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates) котирует составные варианты из биномиального дерева равных вероятностей.

пример

[Price,PriceTree] = compoundbyitt(___,CAmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для CAmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как оценить составной вариант с помощью дерева ITT путем загрузки файла. deriv.mat, что обеспечивает ITTTree. ITTTree структура содержит спецификацию запаса и информацию о времени, необходимую для оценки опциона.

load deriv.mat

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 99;
USettle = '01-Jan-2006';
UExerciseDates = '01-Jan-2010';
UAmericanOpt = 1;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2006';
CExerciseDates = '01-Jan-2010';

Price = compoundbyitt(ITTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, ... 
UExerciseDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, ... 
CExerciseDates)
Price = 2.7271

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная с помощью itttree.

Типы данных: struct

Определение базового варианта, указанного как 'call' или 'put' с использованием символьного вектора.

Типы данных: char

Базовое значение цены страйка опциона, указанное неотрицательным целым числом с использованием 1около-1 вектор.

Типы данных: double

Базовая дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или символьного вектора.

Типы данных: double | char

Базовая дата упражнения опциона, указанная как порядковый номер даты или символьный вектор даты:

  • Для европейского варианта используйте1около-1 вектор базовой даты упражнения. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте 1около-2 вектор нижележащих границ даты упражнения. Опцион может быть реализован на любую дату дерева. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является 1около-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции, указанный как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Если UAmericanOpt является NaN или не указан, вариант является европейским вариантом.

Типы данных: double

Определение составного варианта, указанного как 'call' или 'put' использование символьного вектора или массива ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значения цены страйка составного опциона для европейского и американского опциона, указанные неотрицательным целым числом с использованием NINSTоколо-1 матрица. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

Типы данных: double

Составная дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные даты упражнений, указанные как серийные номера дат или векторы символов дат:

  • Для европейского варианта используйтеNINSTоколо-1 матрица дат сложных упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты комплексного упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Составной тип опции, указанный как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Если CAmericanOpt является NaN или не указан, вариант является европейским вариантом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на составные опционы в момент времени 0, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Структура с вектором цен составных опционов в каждом узле, возвращаемая в виде древовидной структуры.

PriceTree - структура деревьев MATLAB ®, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла .

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Подробнее

свернуть все

Составной вариант

Составная опция в основном является опцией для опции; он дает держателю право купить или продать другой опцион.

При комбинированном опционе основным инструментом является ванильный опцион на акции. Таким образом, составные опционы имеют две цены страйка и две даты упражнений. Дополнительные сведения см. в разделе Составная опция.

Ссылки

[1] Рубинштейн, Марк. «Двойная беда.» Риск. Том 5, 1991, стр. 73.

См. также

|

Темы

Представлен в R2007a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка