Преобразование дерева обратной скидки в дерево процентных ставок
Преобразование дерева Халл-Уайт с помощью инверсно-дисконтной нотации в дерево Халл-Уайт, отображающее нотацию процентной ставки.
load deriv.mat;
HWTreeHWTree = struct with fields:
FinObj: 'HWFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3]
dObs: [731947 732313 732678 733043]
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
FwdTree: {[1.0279] [1.0528 1.0356 1.0186] [1x5 double] [1x5 double]}
HWTree.FwdTree{1}ans = 1.0279
HWTree.FwdTree{2}ans = 1×3
1.0528 1.0356 1.0186
Использовать treeviewer отображение пути процентных ставок, выраженных в инверсно-дисконтной нотации.
treeviewer(HWTree)
Использовать cvtree для преобразования записи обратной скидки в запись процентной ставки.
RTree = cvtree(HWTree)
RTree = struct with fields:
FinObj: 'HWRateTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3]
dObs: [731947 732313 732678 733043]
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
RateTree: {[0.0275] [0.0514 0.0349 0.0185] [1x5 double] [1x5 double]}
RTree.RateTree{1}ans = 0.0275
RTree.RateTree{2}ans = 1×3
0.0514 0.0349 0.0185
использовать treeviewer для отображения преобразованного дерева, показывающего путь процентных ставок, выраженных в виде форвардных ставок.
treeviewer(RTree)
