Exponenta Banner
exponenta event banner

treeviewer

Сведения о дереве

свернуть все на странице

Синтаксис

treeviewer (Дерево)
treeviewer (PriceTree, InstSet)
treeviewer (CFTree, InstSet)

Описание

пример

treeviewer(Tree) отображает дерево процентных ставок, дерево цен акций или дерево денежного рынка.

пример

treeviewer(PriceTree,InstSet) отображает дерево цен на инструменты.

Если указано наименование приборного комплекта (InstSet) и вы назвали инструменты, используя поле Name, treeviewer отображает отображаемый прибор с его именем. (Описание см. в примере 3.) Если вы не предоставляете необязательный InstSet входной аргумент, приборы идентифицируются по их порядковому номеру в наборе приборов. (Описание см. в примере 6.)

пример

treeviewer(CFTree,InstSet) отображает дерево денежных потоков, созданное с помощью swapbybdt или swapbyhjm. Если указано наименование приборного комплекта (InstSet), содержащий названия денежных потоков, treeviewer отображает отображаемый прибор с его именем. (Описание см. в примере 3.) Если необязательный InstSet аргумент отсутствует, инструменты идентифицируются по их порядковому номеру в наборе инструментов. Описание приведено в примере 6.)

Примеры

Просмотр дерева процентных ставок HJM

load deriv.mat
treeviewer(HJMTree)

treeviewer отображает структуру дерева HJM на левой панели. Визуализация дерева на правой панели пуста.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентных ставок, перейдите на панель Визуализация дерева и щелкните Путь (по умолчанию) и Схема. Теперь выберите первый путь, щелкнув последний узел (t = 3) верхней ветви.

Весь верхний контур выделен красным цветом.

Чтобы завершить процесс, выберите второй путь, щелкнув последний узел (t = 3) другой ветви. Второй контур выделен фиолетовым цветом. Последний дисплей выглядит следующим образом.

Альтернативные формы отображения

Панель Визуализация дерева (Tree Visualization) позволяет выбрать альтернативные способы отображения данных дерева. Например, если в качестве вариантов визуализации выбрать Путь (Path) и Таблица (Table), вместо этого в табличной форме будет отображено последнее изображение.

Чтобы просмотреть график процентных ставок вдоль выбранных ветвей, щелкните Путь и график на панели Визуализация дерева.

При выборе Участка растущие процентные ставки показаны в верхней ветви, а снижающиеся процентные ставки - в нижней.

Наконец, если щелкнуть Узел (Node) и Потомки (Children) в разделе Визуализация дерева (Tree Visualization), отображаемые данные будут ограничены только выбранным родительским узлом и его потомками.

Если выбраны элементы Узел (Node) и Потомки (Children), варианты в разделе Визуализация (Visualization) недоступны.

Просмотр дерева процентных ставок BDT

load deriv.mat
treeviewer(BDTTree)

treeviewer отображает структуру дерева BDT на левой панели. Визуализация дерева на правой панели пуста.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентных ставок, перейдите на панель Визуализация дерева и щелкните Путь (по умолчанию) и Схема. Теперь выберите первый путь, щелкнув первый узел ветви вверх (t = 1). Продолжите, щелкнув нижнюю ветвь в следующем узле (t = 2). На двух рисунках ниже показаны диаграммы путей просмотра для этих вариантов выбора.

Продолжайте последовательно щелкать все узлы, пока не достигнете конца ветви. Весь выбранный контур выделен красным цветом.

Выберите второй путь, щелкнув первый узел нижней ветви (t = 1). Продолжайте нажимать кнопку мыши на нижних узлах, как в первой ветви. Вторая ветвь выделена фиолетовым цветом. Последний дисплей выглядит следующим образом.

Отображение дерева цен HJM для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

Отображение дерева цен BDT для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(PriceTree, BDTInstSet)

Просмотр дерева цен HJM с переименованными инструментами

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
Names = {'Bond1', 'Bond2', 'Option', 'Fixed','Float', 'Cap',... 
'Floor', 'Swap'};
treeviewer(PriceTree, Names)

Просмотр дерева цен HJM с использованием имен инструментов по умолчанию (номера)

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree)

Входные аргументы

свернуть все

Дерево процентных ставок, дерево цен акций или дерево денежного рынка, указанное с помощью связанной функции дерева.

Деревья процентных ставок:

  • Чёрная-Дерман-Игрушка (BDTTree), полученные из bdttree

  • Чёрный-Карасинский (BKTree), полученные из bktree

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMTree), полученные из hjmtree

  • Халл-Уайт (HWTree), полученные из hwtree

  • Кокс-Ингерсолл-Росс (;CIRTree), полученные из cirtree

Деревья денежного рынка:

  • Чёрная-Дерман-Игрушка (BDTMMktTree), полученные из mmktbybdt для дерева денежного рынка из дерева процентных ставок BDT.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMMMktTree), полученные из mmktbyhjm для дерева денежного рынка из дерева процентных ставок HJM.

    Примечание

    Деревья денежного рынка не могут быть созданы из деревьев процентных ставок BK или HW.

Деревья цен акций:

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRTree), полученные из crrtree

  • Подразумеваемое триномиальное дерево (ITTTree), полученные из itttree

  • Стандартное триномиальное дерево (STTTree), полученные из stttree

  • Фондовое дерево Лейзена-Реймера (LRTree), полученные из lrtree

  • Равные вероятности (EQPTree), полученные из eqptree

Деревья денежных потоков:

  • Чёрная-Дерман-Игрушка (BDTCFTree), полученные в качестве выходных данных функции свопа swapbybdt

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMCFTree), полученные в качестве выходных данных функции свопа swapbyhjm

    Примечание

    Для функции swapbybdt, которая использует рекомбинирующее биномиальное дерево, эта структура содержит только NaNs, поскольку денежные потоки не могут быть точно рассчитаны в каждом узле дерева для банкнот с плавающей ставкой.

Типы данных: struct

Древовидная структура цен на инструменты, указанная как:

  • Чёрная-Дерман-Игрушка (BDTPriceTree), полученные из функции портфеля bdtprice или отдельные функции, такие как bondbybdt, capbybdtи так далее.

  • Чёрный-Карасинский (BKPriceTree), полученные из функции портфеля bkprice или отдельные функции, такие как bondbybk, capbybkи так далее.

  • Кокс-Инджерсолл-Росс (CIRPriceTree) получен из функции портфеля cirprice или отдельные функции, такие как bondbycir, capbycirи так далее.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMPriceTree), полученные из функции портфеля hjmprice или отдельные функции, такие как bondbyhjm, capbyhjmи так далее.

  • Халл-Уайт (HWPriceTree), полученные из функции портфеля hwprice или отдельные функции, такие как bondbyhw, capbyhwи так далее.

  • Лейзен-Реймер (LRPriceTree), полученные из отдельной функции optstockbylr.

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRPriceTree), полученные из функции портфеля crrprice или отдельные функции, такие как asianbycrr, barrierbycrrи так далее.

  • Равные вероятности (EQPPriceTree), полученные из функции портфеля eqpprice или отдельные функции, такие как asianbyeqp, barrierbyeqpи так далее.

  • Подразумеваемое триномиальное дерево (ITTPriceTree), полученные из функции портфеля ittprice или отдельные функции, такие как asianbyitt, barrierbyittи так далее.

  • Стандартное триномиальное дерево (STTPriceTree), полученные из функции портфеля sttprice или отдельные функции, такие как asianbystt, barrierbysttи так далее.

Типы данных: struct

CFTree - дерево своповых денежных потоков, определяемое при создании деревьев денежных потоков путем выполнения команды Black-Derman-Toy (получаемой как вывод из функции свопа). swapbybdt) и Хит-Джарроу-Мортон (swapbyhjm) функции подкачки. (Деревья денежных потоков Black-Derman-Toy содержат только NaNс.)

Типы данных: struct

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов, цены или денежные потоки которых содержатся в дереве, указанном с помощью instadd. Для отображения имен приборов, поле Name должен существовать в InstSet. Если InstSet не передан, treeviewer использует имена (номера) инструментов по умолчанию при отображении цен или денежных потоков.

Типы данных: struct

Подробнее

свернуть все

Конвенции Тревье

treeviewer диаграммы дерева цен следуют условию, согласно которому возрастающие цены появляются на верхней ветви дерева, и, таким образом, понижающиеся цены появляются на нижней ветви.

И наоборот, для отображения процентных ставок снижающиеся процентные ставки появляются в верхней ветви (цены растут) и возрастающие процентные ставки в нижней ветви (цены падают).

Использование Treeviewer

treeviewer обеспечивает интерактивное отображение цен или процентных ставок.

treeviewer активируется щелчком по узлам по пути цены или процентной ставки, отображаемому на левой панели при вызове функции.

  • Для деревьев HJM выбираются конечные точки траектории, и treeviewer отображает все данные от начала до конца.

  • С рекомбинирующими деревьями, такими как BDT, BK, HW и CIR, необходимо последовательно щелкнуть каждый узел с самого начала (t = 1) к последнему узлу (t = n). Не включать корневой узел, узел в t = 0. Если не щелкнуть узлы в нужном порядке, появится напоминание с сообщением

    Parent of selected node must be selected.

Примечание

Кнопка «Справка» недоступна для treeviewer в MATLAB Online.

См. также

| | | | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка