Exponenta Banner
exponenta event banner

instbarrier

Вариант «Построить барьер»

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instbarrier (OptSpec, Страйк, Расчет, Даты проверки, AmericanOpt, Спецификация оценки, Барьер, Скидка)
InstSet = instbarrier (InstSetOld, OptSpec, Strike, Settling, DepartedDates, AmericanOpt, CharingSpec, Barrier, Rebate)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instbarrier

Описание

InstSet = instbarrier(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) создает барьерный инструмент.

Аргументы данных: NINSTоколо-1 векторы, скалярные или пустые. Заполните векторы неуказанных записей NaN. Для создания инструмента требуется только один аргумент данных. Остальные могут быть опущены или переданы как пустые матрицы [].

InstSet = instbarrier(InstSetOld,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) добавляет опции барьера к существующей переменной инструмента InstSetOld).

[FieldList,ClassList,TypeString] = instbarrier содержит метаданные полей для барьерного инструмента.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте набор инструментов из двух опций барьера со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = 112;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';
BarrierSpec = {'do';'ui'};
Barrier = [101;102];
AmericanOpt = 0;

Создайте приборный набор (InstSet) для двух вариантов барьера. 

InstSet = instbarrier(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates,AmericanOpt, BarrierSpec, Barrier);

Просмотрите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate
1     Barrier put     112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           do          101     0     
2     Barrier call    112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           ui          102     0

Входные аргументы

свернуть все

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 список значений символьных векторов.

Типы данных: char

Цена страйка опциона, указанная как NINSTоколо-1 вектор значений страйка. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

Типы данных: double

Дата расчета для параметра барьера, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char

Даты исполнения опциона, указанные как вектор символов даты или порядковый номер даты:

  • Для европейского варианта (AmericanOpt = 0), указанный как NINSTоколо-1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта существует только одна дата упражнения, дата истечения срока действия варианта.

  • Для американского варианта (AmericanOpt = 1), указанный как NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между датой оценки дерева запасов и датой упражнения с единственным списком.

Типы данных: double | char

Флаг для американского параметра, заданный как целое число со значениями 0 или 1. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не указан, вариант является европейским вариантом. Если AmericanOpt = 1, вариант является американским вариантом.

Типы данных: logical

Тип параметра «Барьер», заданный как символьный вектор со следующими значениями:

  • 'UI' - Вверх Stock In

    Этот вариант вступает в силу, когда цена базового актива переходит выше барьерного уровня. Это дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (колл/пут) базовое обеспечение по цене страйка, если базовый актив выходит за пределы барьерного уровня в течение срока действия опциона.

  • 'UO' - Вырубка вверх

    Этот опцион дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (колл/пут) основное обеспечение по цене страйка, если базовый актив не выходит за пределы барьерного уровня в течение срока действия опциона. Эта опция прекращается, когда цена базового актива переходит выше барьерного уровня. Обычно с опцией «вверх и назад» скидка выплачивается, если спотовая цена андерлаинга достигает или превышает уровень барьера.

  • 'DI' - Down Stock In

    Этот вариант вступает в силу, когда цена базовой акции проходит ниже барьерного уровня. Это дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (колл/пут) основное обеспечение по цене страйка, если основное обеспечение опускается ниже барьерного уровня в течение срока действия опциона. При использовании опциона «вниз-внутрь» бонус выплачивается, если спотовая цена андерлаинга не достигает барьерного уровня в течение срока действия опциона.

  • 'DO' - Сбить вниз

    Этот опцион дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (колл/пут) базовый актив по цене страйка, если базовый актив не опускается ниже барьерного уровня в течение срока действия опциона. Эта опция прекращается, когда цена базового обеспечения проходит ниже барьерного уровня. Как правило, владелец опциона получает сумму бонуса, если опцион истекает бесполезно.

ВыборТип барьераОкупаемость при пересечении барьераОкупаемость, если барьер не пересечен
Вызов/вводВыбивание внизБесполезныйСтандартный вызов/ввод
Вызов/вводDown Knock-inВызов/вводБесполезный
Вызов/вводВырубка вверхБесполезныйСтандартный вызов/ввод
Вызов/вводUp Stock-inСтандартный вызов/вводБесполезный

Типы данных: char

Значение барьера, заданное как вектор значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Значение бонуса, указанное как вектор значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Переменная инструмента, этот аргумент указывается только при добавлении барьерных инструментов в существующий набор инструментов. Посмотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента для опции барьера, возвращаемая как структура. Посмотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Поля в InstSet возвращают прибор в виде (NFIELDSоколо-1) массив ячеек символьных векторов, содержащий имя каждого поля данных для этого типа прибора.

Класс данных каждого поля в InstSet инструмент, возвращенный в качестве NFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, добавленного к InstSet , возвращаемый в виде вектора символов, указывающего тип добавляемого инструмента. Для дополнительного барьерного инструмента, TypeString = 'Barrier'.

Подробнее

свернуть все

Вариант барьера

Вариант барьера имеет не только цену страйка, но и уровень барьера, а иногда и скидку.

Бонус - это фиксированная сумма, которая выплачивается, если опцион не может быть реализован, поскольку уровень барьера достигнут или не достигнут. Выплата для этого типа опциона зависит от того, пересекает ли нижележащий актив заданное значение триггера (уровень барьера), обозначенное Barrier, в течение срока действия опциона.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка