Выберите инструменты, модели и прайсеры

Объектная структура поддерживает поток операций для создания инструментов, моделей и ценовых объектов для ценовых финансовых инструментов. С помощью этих объектов можно оценить процентные инструменты; инструменты инфляции; акционерный капитал, товар или валютные инструменты; или кредитные производные инструменты.

Процентные инструменты со связанными моделями и прайсерами

В следующей таблице перечислены объекты процентных инструментов с моделями и прайсерами.

Вид инструмента процентной ставки	Доступные модели	Доступные прайсеры
`Cap`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`Floor`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`Swaption`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `SABR` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `SABR` для `SABR` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FixedBondOption`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`OptionEmbeddedFixedBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`OptionEmbeddedFloatBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель
`Swap`	`ratecurve` объект `HullWhite` `BlackKarasinski`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FixedBond`	Использовать `ratecurve` объект для `Discount` прайсер. Использовать `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` прайсер.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FloatBond`	Использовать `ratecurve` объект для `Discount` прайсер. Использовать `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` прайсер.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FloatBondOption`	Использовать `ratecurve` объект для `Discount` прайсер. Использовать `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` прайсер.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель
`Deposit`	Использовать `ratecurve` объект.	`Discount`
`FRA`	Использовать `ratecurve` объект.	`Discount`

Акции, товары и валютные инструменты с ассоциированными моделями и ценами

В следующей таблице перечислены объекты собственных средств, товаров, валютных инструментов с моделями и ценами.

Собственный капитал, Товар, Тип инструмента FX	Доступные модели	Доступные прайсеры
`Asian`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`Levy` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `KemnaVorst` для `BlackScholes` модель `TurnbullWakeman` или `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Barrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`DoubleBarrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`IkedaKunitomo` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`,,`Merton`, или `Bates` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Lookback`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`ConzeViswanathan` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `GoldmanSosinGatto` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Spread`	`BlackScholes` `Bachelier`	Для `BlackScholes` модель: `Kirk` `BjerksundStensland` `AssetMonteCarlo` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`VarianceSwap`	`ratecurve` объект `Heston`	Для `ratecurve` объект: `ReplicatingVarianceSwap` Для `Heston` модель: `Heston`
`Vanilla`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates` `Dupire`	Для `BlackScholes` модель: `BlackScholes` `VannaVolga` `BjerksundStensland` `RollGeskeWhaley` `FiniteDifference` `AssetMonteCarlo` `AssetTree` Для `Heston` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Merton` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Bates` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Dupire` модель: `FiniteDifference` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`Touch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `Bachelier` модель
`DoubleTouch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модели
`Binary`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bachelier`, или `Bates` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель

Инструменты инфляции с соответствующими моделями и прайсерами

В следующей таблице перечислены объекты инструмента инфляции с моделями и ценами.

Тип инструмента для измерения инфляции	Доступные модели	Доступные прайсеры
`InflationBond`	Использовать `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`YearYearInflationSwap`	Использовать `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`ZeroCouponInflationSwap`	Использовать `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`

Кредитные производные инструменты со связанными моделями и прайсерами

В следующей таблице перечислены объекты кредитного деривативного инструмента с моделями и прайсерами.

Вид кредитного деривативного инструмента	Доступные модели	Доступные прайсеры
`CDS`	Использовать `defprobcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Credit`
`CDSOption`	`CDSBlack`	`CDSBlack`

См. также

fininstrument | finmodel | finpricer

Документация