Exponenta Banner
exponenta event banner

instoptfloat

Создание опционного инструмента на банкноте с плавающей ставкой или добавление инструмента в текущий портфель

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptfloat (FloatIndex, OptSpec, Strike, PerformedDates)
InstSet = instoptfloat (FloatIndex, OptSpec, Strike, DepartedDates, AmericanOpt)
InstSet = instoptfloat (InstSetOld, ___)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instoptfloat

Описание

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) для указания европейской опции для примечания с плавающей ставкой.

пример

InstSet = instoptfloat(FloatIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt) для указания американской или бермудской опции для ноты с плавающей ставкой.

InstSet = instoptfloat(InstSetOld,___) добавление инструментов в существующий портфель.

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptfloat перечисляет метаданные поля для 'OptFloat' инструмент.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите ноту с плавающей ставкой: 

Settle = 'Nov-1-2012';
Maturity   = 'Nov-1-2015'; 
Spread = 50;
Reset = 1;

Создать InstSet: 

InstSet = instfloat(Spread, Settle, Maturity, Reset)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Float'}
     FieldName: {{9x1 cell}}
    FieldClass: {{9x1 cell}}
     FieldData: {{9x1 cell}}

Выведите на экран прибор: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf

Добавьте европейский опцион колл в портфель инструментов: 

OptSpec = 'call'; 
Strike = 100;  
ExerciseDates = 'Nov-1-2015';

Создать InstSet: 

InstSet = instoptfloat(InstSet, 1, OptSpec, Strike, ExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Выведите на экран прибор: 

instdisp(InstSet)
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal EndMonthRule CapRate FloorRate
1     Float 50     01-Nov-2012    01-Nov-2015    1          0     100       1            Inf     -Inf     
 
Index Type     UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
2     OptFloat 1        call    100    01-Nov-2015    0

Входные аргументы

свернуть все

Индексы, указывающие на основные инструменты Type 'Float' определяется NINSTоколо-1 вектор. Инструменты Type 'Float' также хранятся в InstSet переменная. Дополнительные сведения см. в разделе instfloat.

Типы данных: double

Определение опции как 'call' или 'put' указано как NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Цена страйка опциона для опциона (европейский, бермудский или американский) указана как неотрицательные целые числа, используя как NINSTоколо-NSTRIKES вектор значений цены страйка.

  • Для европейского или бермудского варианта - NINSTоколо-NSTRIKES матрица значений цены страйка. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Если параметр имеет менее NSTRIKES возможности упражнений, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американского варианта - NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка для каждого варианта.

Типы данных: single | double

Дата исполнения опциона (европейский, бермудский или американский), указанная как порядковые номера даты или векторы символов даты с помощью NINSTоколо-NSTRIKES или NINSTоколо-2 для дат исполнения опции в зависимости от типа опции.

  • Для европейского или бермудского варианта - NINSTоколо-NSTRIKES матрица дат учений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опциона

  • Для американского варианта - NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между базовой облигацией Settle дата и один из перечисленных ExerciseDate.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции указан как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями.

  • Для европейского или бермудского варианта - AmericanOpt является 0 по каждому европейскому или бермудскому варианту.

  • Для американского варианта - AmericanOpt является 1 для каждого американского варианта. AmericanOpt требуется аргумент для вызова американских правил упражнений.

Типы данных: single | double

Переменная, содержащая существующую коллекцию инструментов, указанная как структура. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде скаляра или вектора с инструментами, разбитыми по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или символьный вектор для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Поле данных для типа прибора, возвращаемое как NFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов, содержащий имя каждого поля данных для данного типа прибора.

Класс данных каждого поля, возвращаемого какNFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов.

Тип добавленного инструмента возвращается в виде символьного вектора. Символьный вектор для опционного инструмента с плавающей ставкой: TypeString = 'OptFloat'.

См. также

|

Темы

Представлен в R2013a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка