Exponenta Banner
exponenta event banner

instoptstock

Вариант создания запаса

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptstock (OptSpec, Strike, Settle, TalkedDate)
InstSet = instoptstock (InstSet, OptSpec, Strike, Settle, ImprovedDate)
InstSet = instoptstock (___, AmericanOpt)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instoptstock

Описание

пример

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий инструменты опциона.

пример

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструменты опционов в существующий набор инструментов.

пример

InstSet = instoptstock(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для AmericanOpt.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock содержит метаданные полей для инструмента опциона на акции.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте набор инструментов из двух опционов заготовки со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты опциона на запас. 

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Просмотрите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Входные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении инструментов опциона запаса к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, указанной как скаляр 'call' или 'put' или NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены страйка опциона, указанное скаляром или NINSTоколо-1 или NINSTоколо-NSTRIKES в зависимости от типа опции:

  • Для европейского варианта используйте NINSTоколо-1 вектор ударных цен.

  • Для варианта на Бермудских островах используйте NINSTоколо-NSTRIKES матрица цен страйка. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Если параметр имеет менее NSTRIKES возможности упражнений, конец строки дополнен NaNs.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-1 цен забастовки.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates аргументы зависят от установки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не указан, вариант является европейским или бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, вариант является американским вариантом.

Типы данных: double

Дата расчета или торговая дата, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор векторов символов даты или серийных номеров даты.

Типы данных: char | double

Даты выполнения опциона, указанные как скаляр или NINSTоколо-1,NINSTоколо-2, или NINSTоколо-NSTRIKES использование серийных номеров дат или векторов символов дат в зависимости от типа опции:

  • Для европейского варианта используйте NINSTоколо-1 вектор дат. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для варианта на Бермудских островах используйте NINSTоколо-NSTRIKES вектор дат. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Опцион может быть реализован на любую дату между или включая пару дат в этой строке.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates аргументы зависят от установки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не указан, вариант является европейским или бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, вариант является американским вариантом.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 вектор целых флагов со значениями:

  • 0 - Европейский или Бермудские острова

  • 1 - американский

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для инструмента опциона на акции, возвращаемого как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для инструмента опциона на акции, TypeString = 'OptStock'.

Подробнее

свернуть все

Вариант ванили

Вариант ванили - это категория вариантов, включающая только самые стандартные компоненты.

Вариант ванили имеет срок годности и простую цену страйка. Варианты в американском и европейском стиле классифицируются как варианты ванили.

Окупаемость опциона на ваниль выглядит следующим образом:

  • Для вызова: max (St − K, 0)

  • Для put: max (K − St, 0)

где:

St - цена базового актива в момент времени t.

K - цена удара.

Дополнительные сведения см. в разделе Параметр ванили.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка