Exponenta Banner
exponenta event banner

instswaption

Создание инструмента свопциона

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instswaption (OptSpec, Страйк, Даты анализа, Спред, Расчет, Срок погашения)
InstSet = instswaption (___, AmericanOpt, SwapReset, Basis, Principal)
InstSet = instswaption (InstSetOld, ___)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instswaption

Описание

пример

InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,Spread,Settle,Maturity) для указания европейского свопциона.

Заполните векторы неуказанных записей значением NaN. Для создания инструментов требуется только один аргумент данных; другие могут быть опущены или переданы как пустые матрицы [].

пример

InstSet = instswaption(___,AmericanOpt,SwapReset,Basis,Principal) для указания американского свопциона.

пример

InstSet = instswaption(InstSetOld,___) для добавления инструментов свопциона к переменной инструмента.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instswaption для вывода списка метаданных полей для инструмента свопциона.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как создать два европейских инструмента свопциона с использованием следующих данных.

OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;

InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ...
 AmericanOpt);

% view the European swaption instruments using instdisp
instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike ExerciseDates  Spread Settle         Maturity       AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset
1     Swaption Call    0.05   01-Jan-2011    0      01-Jan-2007    01-Jan-2012    0           1         0     100       NaN        NaN        NaN        NaN       
2     Swaption Put     0.05   01-Jan-2011    0      01-Jan-2007    01-Jan-2012    0           1         0     100       NaN        NaN        NaN        NaN
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как создать два европейских инструмента свопциона с моделями приема и оплаты с использованием следующих данных.

OptSpec = {'Call'; 'Put'};
Strike = .05;
ExerciseDates = 'jan-1-2011';
Spread=0;
Settle = 'jan-1-2007';
Maturity = 'jan-1-2012';
AmericanOpt = 0;
SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
Basis = [1 3];     % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg

InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ...
SwapReset,Basis);

Просмотр европейских инструментов свопциона с помощью instdisp.

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike ExerciseDates  Spread Settle Maturity       AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset
1     Swaption Call    0.05   01-Jan-2011    0      0      01-Jan-2007    NaN         2  4      1  3  100       NaN        NaN        NaN        NaN       
2     Swaption Put     0.05   01-Jan-2011    0      0      01-Jan-2007    NaN         2  4      1  3  100       NaN        NaN        NaN        NaN

Входные аргументы

свернуть все

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'. A 'call' свопцион дает покупателю право оплатить фиксированную ставку. A 'put' свопцион дает покупателю право на получение фиксированной ставки.

Типы данных: char | cell

Значения ставки страйк-свопа, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Даты исполнения опциона, определенные как вектор векторов символов даты или серийных номеров дат, где каждая строка является графиком для одной опции, а последний элемент каждой строки должен совпадать со сроком исполнения дерева.

  • Для европейского варианта используйте NINSTоколо-1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор дат упражнений. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую дату купона между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между базовым свопом Settle и один из перечисленных ExerciseDate.

Типы данных: double | char

Количество базисных точек над эталонной скоростью, указанное как вектор неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINSTоколо-1).

Типы данных: single | double

Дата расчета для каждого свопа, указанная как NINSTоколо-1 вектор векторов символов даты или серийных номеров даты.

Типы данных: char | double

Дата погашения для каждого свопа, указанная как NINSTоколо-1 вектор векторов символов даты или серийных номеров даты.

Типы данных: char | double

(Необязательно) Тип опции, указанный как NINSTоколо-1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

AmericanOpt требуется аргумент для вызова американских правил упражнений.

Типы данных: double

(Необязательно) Частота сброса в год для каждого участка, указанная как NINSTоколо-1 вектор или NINSTоколо-2 матрица. Если SwapReset является NINSTоколо-2первый столбец представляет принимающую ветвь, в то время как второй столбец представляет платящую ветвь.

Типы данных: double

(Необязательно) Дневная основа прибора, указанная как NINSTоколо-1 вектор или NINSTоколо-2 матрица, представляющая основу для каждого лег. если Basis является NINSTоколо-2первый столбец представляет принимающую ветвь, в то время как второй столбец представляет платящую ветвь.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Условная основная сумма, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Переменная, содержащая существующую коллекцию инструментов, указанная как структура. Приборы классифицируются по типу; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора. InstSetOld аргумент указывается только при добавлении инструментов свопинга к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или символьный вектор для каждого прибора. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: double

Имя каждого поля данных для этого типа прибора, возвращаемое как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Типы данных: char | cell

Тип добавленного инструмента, возвращаемого в виде символьного вектора (для свопциона, TypeString = 'Swaption').

Типы данных: char

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка