Exponenta Banner
exponenta event banner

IRBootstrapOptions

Создание специальных опций для начальной загрузки объекта кривой процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value)

Аргументы

ConvexityAdjustment

(Необязательно) Управляет корректировкой выпуклости к процентным фьючерсам. Это может быть указано как дескриптор функции, который принимает один числовой ввод (время до погашения) и возвращает один числовой вывод, ConvexityAdjustment. Дополнительные сведения об определении дескриптора функции см. в документации по основам программирования MATLAB ®.

Кроме того, можно определить ConvexityAdjustment как Nоколо-1 вектор значений, где N - количество процентных фьючерсов.

В любом случае ConvexityAdjustment вычитается из фьючерсной ставки.

LowerBound

(Необязательно) Указывает нижнюю границу для ставок, связанных с облигациями или свопами. LowerBound может быть скаляром или Nоколо-1 вектор, где N - количество свопов и облигаций. По умолчанию LowerBound является 0.

UpperBound

(Необязательно) Указывает верхнюю границу для ставок, связанных с облигациями или свопами. UpperBound может быть скаляром или Nоколо-1 вектор, где N - количество свопов и облигаций. По умолчанию UpperBound является 1. Укажите верхнюю границу, превышающую 1 при начальной загрузке кривой скидки.

Описание

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value) конструирует IRBootstrapOptionsObj структура. Необходимо ввести необязательные аргументы для ConvexityAdjustment, LowerBound, и UpperBound как пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

IRBootstrapOptionsObj используется с bootstrap способ.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Установите ConvexityAdjustment для контроля процентных фьючерсов. 

mybootoptions = IRBootstrapOptions('ConvexityAdjustment',repmat(.005,10,1))
mybootoptions = 
  IRBootstrapOptions with properties:

    ConvexityAdjustment: [10x1 double]
             LowerBound: 0
             UpperBound: 1

Использовать mybootoptions в качестве необязательного аргумента, IRBootstrapOptionsObj, для использования с bootstrap способ.

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать IRBootstrapOptionsObj необязательный аргумент с bootstrap способ, позволяющий использовать отрицательные нулевые ставки при решении нулевой точки свопа. 

Settle = datenum('15-Mar-2015'); 
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; 

Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... 
Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; 

irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); 

bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... 
    Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); 

bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1

    0.0012
    0.0011
    0.0010
    0.0009
    0.0008
    0.0008
    0.0007
    0.0006
    0.0005
   -0.0000
      ⋮

Обратите внимание, что IRBootstrapOptions необязательный аргумент для LowerBound имеет значение -1 для отрицательных нулевых ставок при решении нулевой точки свопа.

См. также

Темы

Представлен в R2008b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка