В зависимости от данных и цели анализа можно создать объект кривой процентной ставки с помощью IRDataCurve или IRFunctionCurve объект.
Создание IRDataCurve объект, можно:
Используйте IRDataCurve конструктор с использованием вектора дат и данных с методами интерполяции.
Используйте IRDataCurve метод bootstrap использование рыночных инструментов.
Дополнительные сведения о создании IRDataCurve см. раздел Создание объекта IRDataCurve.
Использование IRDataCurve для определения объекта можно использовать следующие методы:
Кривая форвардной ставки - getForwardRates
Кривая нулевой ставки - getZeroRates
Кривая ставки дисконтирования - getDiscountFactors
Кривая номинальной доходности - getParYields
Кроме того, можно создать IRFunctionCurve объект, можно:
Используйте IRFunctionCurve и непосредственно укажите дескриптор функции.
Использовать IRFunctionCurve методы:
fitNelsonSiegel подгонка объекта IRFфункциональная кривая с использованием метода Нельсона-Сигеля для сбыта данных по облигациям.
fitSvensson подходит для подгонки объекта IRFфункциональная кривая с использованием метода Свенссона к рыночным данным для облигаций.
fitSmoothingSpline подгоняет объект Fitting IRFuntsCurve с использованием метода сглаживания сплайна к рыночным данным для облигаций.
fitFunction пользовательская подгонка объекта кривой процентной ставки к рыночным данным для облигаций.
Использование IRFunctionCurve для определения объекта можно использовать следующий метод:
Кривая форвардной ставки - getForwardRates
Кривая нулевой ставки - getZeroRates
Кривая ставки дисконтирования - getDiscountFactors
Кривая номинальной доходности - getParYields
Кроме того, можно преобразовать IRDataCurve или IRFunctionCurve в RateSpec структура. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объекта IRDataCurve или IRFфункциональCurve.
IRBootstrapOptions | IRDataCurve | IRFitOptions | IRFunctionCurve