Exponenta Banner
exponenta event banner

@ IRDataCurve

Представление объекта кривой процентной ставки на основе вектора дат и данных

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: Нет

Описание

IRDataCurve является представлением объекта кривой процентной ставки с датами и данными. Этот объект можно создать непосредственно путем указания дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования; можно также загрузить объект из рыночных данных. После создания объекта кривой процентной ставки можно:

  • Рассчитайте форвардные и нулевые ставки и определите номинальные доходности.

  • Извлеките коэффициенты дисконтирования.

  • Преобразовать в RateSpec структура, которая идентична RateSpec структура, создаваемая функцией intenvset.

Конструктор

IRDataCurve

Общие свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, задающий частоту объединения в год для IRCurve объект:

  • -1 = непрерывное компаундирование

  • 0 = Простой процент (без суммирования)

  • 1 = Годовое суммирование

  • 2 = Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 = Три раза в год

  • 4 = Квартальное суммирование

  • 6 = Компаундирование раз в два месяца

  • 12 = ежемесячное суммирование

Basis

База подсчета дней финансовой кривой. Вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/факт (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Dates

Даты, соответствующие данным тарифа.

Data

Данные процентной ставки или коэффициенты дисконтирования для объекта кривой.

InterpMethod

Значения:

  • 'linear' - Линейная интерполяция (по умолчанию).

  • 'constant' - Кусочно-постоянная интерполяция.

  • 'pchip' - Кусочно-кубическая эрмитовая интерполяция.

  • 'spline' - интерполяция кубических сплайнов.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с вспомогательными справочными страницами, включая примеры.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные ставки для дат ввода.

getZeroRates

Возвращает нулевые ставки для дат ввода.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для дат ввода.

getParYields

Возвращает значения доходности для входных дат.

toRateSpec

Преобразует в RateSpec объект. Эта структура идентична RateSpec произведенные функцией intenvset.

bootstrap

Начальная загрузка кривой процентной ставки из рыночных данных.

См. также

| | | | | | |

Связанные примеры

Подробнее

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка