Exponenta Banner
exponenta event banner

mbsprice

Обеспечительная цена, обеспеченная ипотекой, данная доходность

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, AccrInt] = mbsprice (Доходность, Расчет, Срок погашения, Дата создания, Ставка)
[Price, AccrInt] = mbsprice (___ CouponRate, Delay, PrepaySpeed, PrepayMatrix)

Описание

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспечительную цену, обеспеченную ипотекой, учитывая информацию о времени и доходность ипотеки при расчете.

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить обеспечительную цену ипотеки для обеспечения ипотеки со следующими характеристиками.

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
Price = 101.3147

AccrInt = 0.2917
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить обеспечительную цену, обеспеченную ипотекой, с учетом обеспеченности, обеспеченной ипотекой, и PrePaytMatrix со следующими характеристиками: 

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, PrepayMatrix)
Price = 360×1

   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
      ⋮


AccrInt = 360×1

    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
      ⋮

Входные аргументы

свернуть все

Доходность по ипотеке складывается ежемесячно, указывается как NMBSоколо-1 с использованием десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Валовая купонная ставка (включая комиссии), указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Чистая купонная ставка, указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигаций, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, указанная как NMBSоколо-1 вектор. Стандарт PSA: 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed кому [] при вводе настраиваемого PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, указанный как NaN-добавленная матрица размера max(TermRemaining)около-NMBS. Каждый столбец соответствует каждому залоговому обеспечению, а каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использовать PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не указан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 долларов номинальной стоимости ценных бумаг, возвращенных как NMBSоколо-1 вектор.

Начисленные проценты обеспеченных ипотекой ценных бумаг, возвращенные в виде NMBSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Единообразная практика PSA, SF-49

См. также

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка