Exponenta Banner
exponenta event banner

mbsyield

Обеспечительные доходности, обеспеченные ипотекой, по заданной цене

свернуть все на странице

Синтаксис

[MYield, BEMBSIield] = mbsyield (Цена, Расчет, Срок погашения, Дата запроса, Тариф)
[MYield, BEMBSYield] = mbsyield (___ CouponRate, Delay, PrepaySpeed, PrepayMatrix)

Описание

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспеченную ипотекой доходность к погашению и эквивалентную доходность облигаций, учитывая информацию о времени и цену при расчете.

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить обеспечительную доходность, обеспеченную ипотекой, учитывая обеспеченность, обеспеченную ипотекой, со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = '15-Apr-2002';
Maturity = '1 Jan 2030';
IssueDate = '1-Jan-2000';
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity, ... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 0.0715

BEMBSYield = 0.0725
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить несколько доходностей обеспеченных ипотекой ценных бумаг, учитывая портфель обеспеченных ипотекой ценных бумаг со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = datenum(['13-Feb-2000';'17-Apr-2002';'17-May-2002';... 
'13-Jan-2000']);
Maturity  = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = [0.075; 0.07875; 0.0775; 0.08125];
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 4×1

    0.0717
    0.0751
    0.0739
    0.0779


BEMBSYield = 4×1

    0.0728
    0.0763
    0.0750
    0.0791

Входные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 долларов номинальной стоимости, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Валовая купонная ставка (включая комиссии), указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Чистая купонная ставка, указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигаций, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, указанная как NMBSоколо-1 вектор. Стандарт PSA: 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed кому [] при вводе настраиваемого PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, указанный как NaN-добавленная матрица размера max(TermRemaining)около-NMBS. Каждый столбец соответствует каждому залоговому обеспечению, а каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использовать PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не указан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Доходность к погашению обеспеченности, обеспеченной ипотекой, возвращенной как NMBSоколо-1 вектор. Эта доходность увеличивается ежемесячно (12 раз в год).

Облигационная эквивалентная доходность обеспеченности, обеспеченной ипотекой, возвращенная в качестве NMBSоколо-1 вектор. Этот выход добавляется раз в полгода (два раза в год).

Ссылки

[1] Единообразная практика PSA, SF-49

См. также

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка