Exponenta Banner
exponenta event banner

mbsprice2speed

Подразумеваемые скорости предоплаты PSA по данной цене

свернуть все на странице

Синтаксис

[ImpSpdOnPrc, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed (Цена, Расчет, Срок погашения, Дата запроса, Тариф, Матрица предоплаты)
[ImpSpdOnPrc, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed (___, CouponRate, Delay)

Описание

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix) вычисляет скорости предоплаты PSA, подразумеваемые ценами пула и прогнозируемыми (определяемыми пользователем) векторами предоплаты. Вычисленная скорость PSA обеспечивает одинаковую цену, измененную продолжительность или измененную выпуклость в зависимости от требуемого выходного сигнала.

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(___,CouponRate,Delay) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить эквивалентные скорости предоплаты по PSA для ипотечного пула со следующими характеристиками и матрицей предоплаты.

Price        = 101;
Settle       = datenum('1-Jan-2000');
Maturity     = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate    = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate    = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);
CouponRate   = 0.075;
Delay        = 14;

[ImpSpdOnPrc, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = ... 
mbsprice2speed(Price,Settle, Maturity, IssueDate, ... 
GrossRate, PrepayMatrix, CouponRate, Delay)
ImpSpdOnPrc = 118.5980

ImpSpdOnDur = 118.3946

ImpSpdOnCnv = 109.5115

Входные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 долларов номинальной стоимости, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Валовая купонная ставка (включая комиссии), указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Настроенный вектор предоплаты, указанный как NaN-добавленная матрица размера max(TermRemaining)около-NMBS. Каждый столбец соответствует каждому залоговому обеспечению, а каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использовать PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не указан.

Типы данных: double

(Необязательно) Чистая купонная ставка, указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигаций, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эквивалентная контрольная скорость предоплаты PSA для прохождения с той же ценой, возвращенной как NMBSоколо-1 вектор.

Эквивалентная контрольная скорость предоплаты PSA для прохождения той же модифицированной продолжительности, возвращаемой в виде NMBSоколо-1 вектор.

Эквивалентная контрольная скорость предоплаты PSA для прохождения, чтобы иметь ту же измененную выпуклость, возвращенную как NMBSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Единообразная практика PSA, SF-49

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка