Exponenta Banner
exponenta event banner

ratetimes

Изменение временных интервалов, определяющих процентную среду

свернуть все на странице

Синтаксис

[Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes (Компаундирование, RefRates, RefEndTimes, RefStartTimes, EndTimes, StartTimes)
[Rates, EndTimes, StartTimes] = ratetimes (Компаундирование, RefRates, RefEndTimes, RefStartTimes, EndTimes, StartTimes, Date)

Описание

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes) изменение временных интервалов, определяющих процентную среду, в которой точки интервала вводятся как моменты времени в периодических единицах.

ratetimes использует среду процентных ставок, определяемую доходностями по одному набору временных интервалов, и вычисляет доходности по другому набору временных интервалов. Предполагается, что нулевая скорость является кусочно линейной во времени.

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes,ValuationDate) изменение временных интервалов, определяющих процентную среду, где ValuationDate передается, и точки интервала вводятся в качестве дат.

Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

ratetimes использует среду процентных ставок, определяемую доходностями по одному набору временных интервалов, и вычисляет доходности по другому набору временных интервалов. Предполагается, что нулевая скорость является кусочно линейной во времени.

Эталонная среда представляет собой набор нулевых ставок за 6, 12 и 24 месяца. Создание коллекции 1-летних форвардных ставок, начинающихся с 0, 6, и 12 месяцев.

RefRates = [0.05; 0.06; 0.065];
RefEndTimes = [1; 2; 4];
StartTimes = [0; 1; 2];
EndTimes   = [2; 3; 4];
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefEndTimes, 0, EndTimes,StartTimes)
Rates = 3×1

    0.0600
    0.0688
    0.0700

Интерполировать нулевую кривую доходности к различным датам. Нулевые кривые начинаются с даты по умолчанию ValuationDate.

RefRates = [0.04; 0.05; 0.052];
RefDates = [729756; 729907; 730121];
Dates    = [730241; 730486];
ValuationDate   = 729391;
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefDates, [], Dates, [], ValuationDate)
Rates = 2×1

    0.0520
    0.0520

Входные аргументы

свернуть все

Скорость объединения, для которой входные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как одно из следующих скалярных целых чисел. Компаундирование определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding = 0 для простого интереса:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой интерес предполагает годовое время F = 1.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая скорость, и T - время в периодических единицах, например, T = F составляет один год.

  • Если Compounding = 365:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - количество дней в базисном году и T - количество дней, вычисленных по базису.

  • Если Compounding = -1:

    • Disc = exp(-T*Z), где T это время в годах.

Типы данных: double

Ссылочные ставки, указанные как NREFPTSоколо-NCURVES матрица в десятичной форме. RefRates являются доходностью за интервалы инвестиций от RefStartTimes, когда денежный поток оценен, RefEndTimes, при получении денежного потока.

Типы данных: double

Время окончания, указанное как скаляр или NREFPTSоколо-1 вектор времени в периодических единицах, заканчивающихся интервалами, соответствующими RefRates. Когда RefEndTimes не является датой, значение для RefEndTimes является T рассчитанные на основе коэффициентов времени SIA за полугодие, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота объединения. F имеет значение 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, RefEndTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), RefEndTimes измеряют в днях.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Время начала, указанный скаляр или NREFPTSоколо-1 вектор времени в периодических единицах, начиная с интервалов, соответствующих RefRates. RefStartDates должно быть раньше, чем RefEndDates. Когда RefStarTimes не является датой, значение для RefStartTimes является T рассчитанные на основе коэффициентов времени SIA за полугодие, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота объединения. F имеет значение 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, RefStartTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), RefStartTimes измеряют в днях.

(Необязательно) NREFPTSоколо-1 вектор или скаляр раз в периодических единицах, начиная с интервалов, соответствующих RefRates. По умолчанию = 0.

Типы данных: double | char

Конец интервала, в котором желательны скорости, указанный как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор.

Примечание

Можно указать интервалы инвестирования либо с временем ввода, либо с датами ввода. Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) Запуск нового интервала, где требуются скорости, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор.

Примечание

Можно указать интервалы инвестирования либо с временем ввода, либо с датами ввода. Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) Дата наблюдения горизонтов инвестиций, введенных в RefStartTimes и RefEndTimes, указывается как скалярный серийный номер даты.

Примечание

Можно указать интервалы инвестирования либо с временем ввода, либо с датами ввода. Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставки, подразумеваемые ссылочной структурой процентных ставок и отбираемые через новые интервалы, возвращаемые как NPOINTSоколо-NCURVES.

Время окончания новых интервалов, возвращаемых как NPOINTSоколо-1 вектор столбца, измеренный в периодических единицах.

Время начала новых интервалов, где желательны ставки, возвращаемые как NPOINTSоколо-1 вектор столбца, измеренный в периодических единицах.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка