Exponenta Banner
exponenta event banner

stockspec

Создание структуры запаса

свернуть все на странице

Синтаксис

StockSpec = Stockspec (Sigma, AssetPrice)
StockSpec = Stockspec (___, Тип дивидендов, Суммы дивидендов, Даты ExDividendDate)

Описание

пример

StockSpec = stockspec(Sigma,AssetPrice) создает структуру MATLAB ®, содержащую свойства заготовки.

Примечание

StockSpec обрабатывает другие типы недочетов при расчете цен на инструменты, отличные от акций.

пример

StockSpec = stockspec(___,DividendType,DividendAmounts,ExDividendDates) добавляет необязательные аргументы для DividendType, DividendAmounts, и ExDividendDates.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассмотрим акции с четырьмя денежными дивидендами в размере 0,50 доллара США 3 января 2008 г., 1 апреля 2008 г., 5 июля 2008 г. и 1 октября 2008 г. Акции торгуются на уровне $50 и имеют волатильность 20% годовых. С помощью этих данных создайте структуру. StockSpec: 

AssetPrice = 50;
Sigma = 0.20;

DividendType = {'cash'};
DividendAmounts = [0.50, 0.50, 0.50, 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2008', '01-Apr-2008', '05-July-2008', '01-Oct-2008'};
 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts, ExDividendDates)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2000
         AssetPrice: 50
       DividendType: {'cash'}
    DividendAmounts: [0.5000 0.5000 0.5000 0.5000]
    ExDividendDates: [733410 733499 733594 733682]

Осмотрите StockSpec структура. 

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
03-Jan-2008   01-Apr-2008   05-Jul-2008   01-Oct-2008   

StockSpec.DividendType
ans = 1x1 cell array
    {'cash'}

StockSpec структура включает информацию о акции и ее четырех денежных дивидендах.

Открыть сценарий в реальном времени

Рассмотрим две акции, которые торгуются по 40 и 35 долларов. Первый из них предусматривает выплату двух дивидендов наличными в размере 0,25 долл. США 1 марта 2008 года и 1 июня 2008 года. Вторая акция обеспечивает непрерывную дивидендную доходность в 3%. Акции имеют волатильность 30% годовых. С помощью этих данных создайте структуру. StockSpec: 

AssetPrice = [40; 35];
Sigma = .30;

DividendType = {'cash'; 'continuous'};
DividendAmount = [0.25, 0.25 ; 0.03 NaN];

DividendDate1 = 'March-01-2008';
DividendDate2 = 'Jun-01-2008';

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmount,...
{ DividendDate1, DividendDate2 ; NaN NaN})
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: [2x2 double]
    ExDividendDates: [2x2 double]

Осмотрите StockSpec структура. 

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
01-Mar-2008   01-Jun-2008   
   NaN           NaN        

StockSpec.DividendType
ans = 2x1 cell
    {'cash'      }
    {'continuous'}

StockSpec структура включает информацию о двух акциях и их дивидендах.

Входные аргументы

свернуть все

Годовая волатильность цен базового обеспечения, указанная как NINSTоколо-1 десятичное.

Типы данных: double

Стоимость базового актива в момент времени 0, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Тип дивидендов по акциям, указанный как NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Тип дивидендов должен быть: cash для фактических дивидендов в долларах, constant для постоянной дивидендной доходности, или continuous для непрерывного дивидендного дохода. Эта функция не обрабатывает дивиденды опционов на акции.

Примечание

Предполагается, что дивиденды выплачиваются наличными. Невыплаченные дивиденды (акции) не допускаются. При объединении двух или более типов дивидендов более короткие строки должны быть дополнены значением NaN.

Типы данных: char | cell

(Необязательно) Суммы дивидендов, указанные как NINSTоколо-NDIV матрица денежных дивидендов или NINSTоколо-1 вектор, представляющий собой постоянную или непрерывную годовую дивидендную доходность.

Типы данных: double

(Необязательно) Даты Ex-dividend, указанные как NINSTоколо-NDIV матрица дат ex-dividend для cash DividendType или NINSTоколо-1 вектор дат ex-dividend для constant DividendType. Для continuous DividendType, этот аргумент следует игнорировать.

Типы данных: double | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Свойства структуры заготовки, возвращаемые в виде структуры, инкапсулирующей свойства заготовки.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка