Модель ASRF принимает в качестве входных данных характеристики риска портфеля кредитных чувствительных инструментов и вычисляет необходимый капитал с использованием асимптотической модели одного фактора риска. Для каждого инструмента капитал определяется как убыток сверх ожидаемого убытка (EL) на высоком доверительном уровне.
asrf | Асимптотический капитал с одним фактором риска (ASRF) |
Расчет нормативного капитала с использованием модели ASRF
В этом примере показано, как рассчитать потребности в капитале и стоимость риска (VaR) для чувствительного к кредиту портфеля рисков с использованием асимптотической модели одного фактора риска (ASRF).