Кредитный риск - это риск неисполнения контрагентами своих финансовых обязательств. Учитывая портфель кредитных инструментов, кредитный риск определяет, сколько может быть потеряно в данный период времени из-за дефолтов по кредиту. Дополнительные сведения о моделировании дефолта кредита см. в разделе Моделирование кредита с использованием Copulas.
creditDefaultCopula | Создать creditDefaultCopula объект для моделирования и анализа многофакторной модели кредитного дефолта |
simulate | Моделирование дефолтов по кредиту с использованием creditDefaultCopula объект |
portfolioRisk | Создание измерений рисков на уровне портфеля |
riskContribution | Создание взносов на риск для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Диапазоны доверительных интервалов |
getScenarios | Сценарии контрагентов |
Моделирование кредитования с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, прогнозирующий кредитные потери для контрагента, зависит от трех основных элементов.
Рабочий процесс моделирования creditDefityCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс для использования creditDefaultCopula объект для измерения риска дефолта кредитного портфеля.
Моделирование коррелированных значений по умолчанию с помощью Copulas
В этом примере исследуется, как моделировать коррелированные значения контрагента по умолчанию с использованием многофакторной модели копулы.
Моделирование вероятностей дефолта с пропорциональными рисками Кокса
В этом примере показано, как работать с данными потребительской (розничной) кредитной панели для визуализации наблюдаемых вероятностей дефолта (PD) на различных уровнях.
Моделирование зависимых случайных величин с помощью копул
В этом примере показано, как использовать копулы для генерации данных из многомерных распределений при наличии сложных взаимосвязей между переменными или при наличии отдельных переменных из разных распределений.
Моделирование данных хвоста с обобщенным распределением Парето
В этом примере показано, как подгонять данные хвоста к обобщенному распределению Парето путем оценки максимального правдоподобия.
Моделирование кредитования с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, прогнозирующий кредитные потери для контрагента, зависит от трех основных элементов.