creditMigrationCopula объект принимает в качестве входных данных портфель чувствительных к кредиту позиций с набором контрагентов и выполняет многофакторное моделирование миграции кредитных рейтингов на основе копулы. Для каждого сценария рассчитываются миграции кредитного рейтинга контрагента и последующие изменения стоимости портфеля, и сообщается о нескольких измерениях риска. Дополнительные сведения о миграции кредитов см. в разделе Риск миграции кредитных рейтингов.
creditMigrationCopula | Моделирование и анализ многофакторной модели кредитного рейтинга |
simulate | Моделирование миграции кредитов с использованием creditMigrationCopula объект |
portfolioRisk | Создание измерений рисков на уровне портфеля |
riskContribution | Создание взносов на риск для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Диапазоны доверительных интервалов |
getScenarios | Сценарии контрагентов |
Поток операций моделирования creditMigrationCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс для использования creditMigrationCopula объект для измерения риска миграции кредита для кредитного портфеля.
Риск миграции кредитного рейтинга
Многофакторная копула на основе миграции (creditMigrationCopula) аналогичен creditDefaultCopula объект.