Exponenta Banner
exponenta event banner

ibnr

Вычислить претензии IBNR для chainLadder объект

свернуть все на странице

Синтаксис

ibnrClaims = ibnr (cl)
ibnrClaims = ibnr (___, ссылка ClaimsType)

Описание

пример

ibnrClaims = ibnr(cl) вычисляет понесенные, но не сообщенные (IBNR) претензии по chainLadder объект.

пример

ibnrClaims = ibnr(___,referenceClaimsType) дополнительно указывает тип данных утверждений. Укажите этот аргумент после входного аргумента в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Расчет требований IBNR для chainLadder объект, содержащий смоделированные данные страховых требований. 

load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)
ans=8×4 table
    OriginYear    DevelopmentYear    ReportedClaims    PaidClaims
    __________    _______________    ______________    __________

       2010             12               3995.7          1893.9  
       2010             24                 4635          3371.2  
       2010             36               4866.8          4079.1  
       2010             48               4964.1            4487  
       2010             60               5013.7          4711.4  
       2010             72               5038.8          4805.6  
       2010             84                 5059          4853.7  
       2010             96               5074.1          4877.9

Использовать developmentTriangle преобразование данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных утверждений. Создать два developmentTriangle объекты, один для заявленных требований и один для оплаченных требований.

dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]


dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]

Создать chainLadder объект, где первым входным аргументом является сообщенный треугольник развития, а вторым входным аргументом является оплаченный треугольник развития.

cl = chainLadder(dT_reported, dT_paid)
cl = 
  chainLadder with properties:

    ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
        PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
     CaseOutstanding: [10x1 double]

Использовать ibnr для вычисления претензий IBNR.

ibnrClaims = ibnr(cl, 'reported')
ibnrClaims = 10×1
103 ×

         0
    0.0052
    0.0169
    0.0349
    0.0575
    0.0880
    0.1489
    0.3019
    0.6084
    1.5181

Входные аргументы

свернуть все

Цепная многозвенная цепь, заданная как ранее созданная chainLadder объект.

Типы данных: object

Тип данных утверждений, указанный как символьный вектор или строка.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

IBNR утверждает, что возвращен как массив.

.

Подробнее

свернуть все

IBNR

Претензии, понесенные, но не сообщенные (IBNR), представляют собой сумму претензий, причитающуюся страховщиком всем действующим заявителям, которые имели покрытые убытки, но еще не сообщили об этом.

Поскольку страховщик не знает ни сколько из этих потерь произошло, ни степень серьезности каждого убытка, IBNR обязательно является оценкой.

См. также

|

Представлен в R2020b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка