Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Выполнить все контрольные тесты ожидаемого дефицита (ES) для esbacktest объект

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = тесты выполнения (ebt)
Test Results = тесты выполнения (ebt, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebt) запускает все тесты для esbacktest объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения подробной информации о тестах, например, значений p, выполните отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание esbacktest объект. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов ES. 

TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×5 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    UnconditionalNormal    UnconditionalT
    ___________    _____    ________    ___________________    ______________

    "Portfolio"    "VaR"     0.975            reject               accept

Создать TestResults отчет для всех обратных тестов ES с использованием аргумента «имя-значение» для 'ShowDetails' для отображения уровня достоверности теста.

TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)
TestResults=1×6 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    UnconditionalNormal    UnconditionalT    TestLevel
    ___________    _____    ________    ___________________    ______________    _________

    "Portfolio"    "VaR"     0.975            reject               accept          0.99

Входные аргументы

свернуть все

esbacktest (ebt), который содержит копию данных ( PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании esbacktest объект, см. esbacktest.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0.5 и 0.9999.

Типы данных: double

Указывает, отображается ли в выходных данных столбец, показывающий тестовый уровень достоверности, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'UnconditionalNormal'- Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», которые указывают на результат безусловного нормального теста

  • 'UnconditionalT' - Категориальный массив с категориями «принять» и «отклонить», которые указывают на результат безусловного t-теста

Примечание

Для результатов теста, термины 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически испытание не допускает модели; скорее, тест не может отвергнуть его.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2017b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка