Exponenta Banner
exponenta event banner

резюме

Базовый отчет об ожидаемом дефиците (ES) по сбоям и степени серьезности

свернуть все на странице

Синтаксис

S = сводка (ebt)

Описание

пример

S = summary(ebt) возвращает базовый отчет по данному esbacktest данные, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый уровень достоверности и так далее (см. S для получения подробной информации).

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание esbacktest объект. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Создайте сводный отчет ES. 

S = summary(ebt)
S=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

    "Portfolio"    "VaR"     0.975         0.97101            1.1928              1.4221             1966           57        49.15      1.1597       0

Входные аргументы

свернуть все

esbacktest (ebt), содержит копию данных ( PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании esbacktest объект, см. esbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный в виде таблицы. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям уровней Portfolio ID, VaR ID и VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR;

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый уровень достоверности, определяемый как количество периодов без сбоев, деленное на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' - Ожидаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' - Наблюдаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение потерь к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - количество отказов, когда сбой происходит при превышении VaR в случае потери (отрицательный результат портфельных данных);

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, определяемое как количество наблюдений, умноженное на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'Missing' - Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из пробы

    Примечание

    'ExpectedSeverity' и 'ObservedSeverity' отношения не определены (NaN) при отсутствии отказов VaR в данных.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2017b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка