Exponenta Banner
exponenta event banner

ultimateClaims

Расчет прогнозируемых конечных требований для expectedClaims объект

свернуть все на странице

Синтаксис

projectedUltimateClaims = ultimateClaims (ЕС)

Описание

пример

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(ec) вычисляет прогнозируемые окончательные требования для каждого периода происхождения на основе полученной премии и выбранных коэффициентов требований для expectedClaims объект.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислить прогнозируемые окончательные претензии для expectedClaims объект, содержащий смоделированные данные страховых требований. 

load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)
ans=8×4 table
    OriginYear    DevelopmentYear    ReportedClaims    PaidClaims
    __________    _______________    ______________    __________

       2010             12               3995.7          1893.9  
       2010             24                 4635          3371.2  
       2010             36               4866.8          4079.1  
       2010             48               4964.1            4487  
       2010             60               5013.7          4711.4  
       2010             72               5038.8          4805.6  
       2010             84                 5059          4853.7  
       2010             96               5074.1          4877.9

Использовать developmentTriangle преобразование данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных утверждений. Создать два developmentTriangle объекты, один для заявленных требований и один для оплаченных требований.

dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]


dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]

Создание expectedClaims объект, где первым входным аргументом является сообщенный треугольник развития, а вторым входным аргументом является оплаченный треугольник развития. 

earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000];
ec = expectedClaims(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
ec = 
  expectedClaims with properties:

         ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
             PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
            EarnedPremium: [10x1 double]
            InitialClaims: [10x1 double]
          CaseOutstanding: [10x1 double]
    EstimatedClaimsRatios: [10x1 double]
     SelectedClaimsRatios: [10x1 double]

Использовать ultimateClaims для вычисления прогнозируемых конечных утверждений с использованием метода ожидаемых утверждений.

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(ec)
projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×

    4.9910
    5.1623
    5.5856
    5.8067
    5.8990
    5.9211
    5.8895
    6.1289
    6.1374
    6.6034

Входные аргументы

свернуть все

Ожидаемые утверждения, указанные как ранее созданные expectedClaims объект.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Прогнозируемые конечные претензии, полученные с использованием метода ожидаемых претензий, возвращенные в виде вектора.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2020b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка