Нецентральная F обратная кумулятивная функция распределения
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA)
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA) возвращает обратное значение нецентрального F cdf с числительными степенями свободы NU1, знаменатель степени свободы NU2и параметр положительной нецентральности DELTA для соответствующих вероятностей в P. P, NU1, NU2, и DELTA могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют одинаковый размер, который также является размером X. Скалярный вход для P, NU1, NU2, или DELTA расширяется до постоянного массива с теми же размерами, что и остальные входные данные.
Один критерий гипотезы для сравнения двух дисперсий выборки состоит в том, чтобы взять их отношение и сравнить его с F-распределением. Если числитель и знаменатель степени свободы 5 и 20 соответственно, то вы отвергаете гипотезу, что первая дисперсия равна второй дисперсии, если их отношение меньше вычисленного ниже.
critical = finv(0.95,5,20) critical = 2.7109
Предположим, что первая дисперсия вдвое больше второй. Насколько вероятно, что вы обнаружите эту разницу?
prob = 1 - ncfcdf(critical,5,20,2) prob = 0.1297
Если истинное отношение отклонений равно 2, какое типичное (медианное) значение вы ожидаете для статистики F?
ncfinv(0.5,5,20,2)
ans =
1.2786 [1] Эванс, М., Н. Гастингс и Б. Павлин. Статистические распределения. Хобокен, Нью-Джерси: Wiley-Interscience, 2000.
[2] Джонсон, Н. и С. Коц. Распределение в статистике: непрерывное одномерное Distributions-2. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр. 189-200.