Нецентральная F кумулятивная функция распределения
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta)
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper')
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta) вычисляет нецентральный F cdf при каждом значении в x используя соответствующие числительные степени свободы в nu1, знаменатель степени свободы в nu2и положительные параметры нецентральности в delta. nu1, nu2, и delta могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, имеющими одинаковый размер, который также является размером p. Скалярный вход для x, nu1, nu2, или delta расширяется до постоянного массива с теми же размерами, что и остальные входные данные.
p = ncfcdf(x,nu1,nu2,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального F cdf при каждом значении в x, используя алгоритм, который более точно вычисляет экстремальные вероятности верхнего хвоста.
Нецентральный F cdf равен
ν1⋅xν2+ν1⋅x'ν12+j,ν22)
где I (x 'a, b) - неполная бета-функция с параметрами a и b.
Сравните нецентральный F cdf с δ = 10 с F cdf с одинаковым числом числительных и знаменательных степеней свободы (5 и 20 соответственно).
x = (0.01:0.1:10.01)'; p1 = ncfcdf(x,5,20,10); p = fcdf(x,5,20); plot(x,p,'-',x,p1,'-')
[1] Джонсон, Н. и С. Коц. Распределение в статистике: непрерывное одномерное Distributions-2. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр. 189-200.