Несезонное дифференцирование
В этом примере показано, как взять несезонное различие временных рядов. Эти временные ряды являются ежеквартальным ВВП США, измеренным с 1947 по 2005 год.
Загрузите набор данных ВВП, включенный в тулбокс.
load Data_GDP Y = Data; N = length(Y); figure plot(Y) xlim([0,N]) title('U.S. GDP')
Временные ряды имеют явный тренд к росту.
Возьмите первое различие ряда, чтобы удалить тренд,
Сначала создайте полиномиальный объект оператора дифференцирования с задержкой, а затем используйте его для фильтрации наблюдаемого ряда.
D1 = LagOp({1,-1},'Lags',[0,1]);
dY = filter(D1,Y);
figure
plot(2:N,dY)
xlim([0,N])
title('First Differenced GDP Series')
Серия все еще имеет некоторые оставшиеся вверх тренды после взятия первых различий.
Взять второе различие в серии,
D2 = D1*D1;
ddY = filter(D2,Y);
figure
plot(3:N,ddY)
xlim([0,N])
title('Second Differenced GDP Series')
Второй-дифференцированный ряд выглядит более стационарным.
См. также
Похожие примеры
- Преобразуйте временные ряды с помощью приложения Econometric Modeler
- Несезонное и сезонное дифференцирование
- Задайте полиномы оператора задержки