Выполните остаточную диагностику модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler

Этот пример показывает, как оценить допущения модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики в приложении Econometric Modeler. Набор данных, который хранится в Data_JAustralian.mat, содержит журнал квартальный индекс потребительских цен Австралии (ИПЦ), измеренный из 1972 и 1991, среди других временных рядов.

Импорт данных в Econometric Modeler

В командной строке загрузите Data_JAustralian.mat набор данных.

load Data_JAustralian

Преобразуйте таблицу DataTable в расписание:

  1. Очистить имена строк DataTable.

  2. Преобразуйте время дискретизации в datetime вектор.

  3. Преобразуйте таблицу в расписание путем связи строк с временами дискретизации в dates.

DataTable.Properties.RowNames = {};
dates = datetime(dates,'ConvertFrom','datenum',...
     'Format','ddMMMyyyy','Locale','en_US');
DataTable = table2timetable(DataTable,'RowTimes',dates);

В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.

econometricModeler

Также откройте приложение из галереи Apps (см. Econometric Modeler).

Импортируйте DataTable в приложение:

  1. На вкладке Econometric Modeler, в разделе Import, нажмите.

  2. В Import Data окне в столбце Import? установите флажок для DataTable переменная.

  3. Нажмите Import.

Переменные, включая PAU, появится на панели Time Series, а график временных рядов, содержащий все ряды, появится в Time Series Plot(EXCH) окне рисунка.

Создайте временные ряды графиков PAU двойным кликом мыши PAU на панели Time Series.

Задайте и оцените модель ARIMA

Оцените модель ARIMA (2,1,0) для логарифмического ежеквартального австралийского ИПЦ (для получения дополнительной информации см. «Реализация выбора модели Box-Jenkins и оценка с использованием приложения Econometric Modeler»).

  1. На панели Time Series выберите PAU временные ряды.

  2. На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, нажмите ARIMA.

  3. В диалоговом окне ARIMA Model Parameters на вкладке Lag Order:

    1. Установите Degree of Integration равным 1.

    2. Установите Autoregressive Order равным 2.

  4. Нажмите Estimate.

Переменная модели ARIMA_PAU появится на панели Models, его значение появится на панели Preview, а сводные данные оценок появятся в Model Summary(ARIMA_PAU) документе.

В Model Summary(ARIMA_PAU) документе Residual Plot рисунка являются временные ряды графиком невязок. График предполагает, что невязки центрированы при y = 0, и они показывают кластеризацию волатильности.

Выполните остаточную диагностику

Визуально оцените, распределены ли невязки обычно путем построения гистограммы и квантильного графика:

  1. Закройте Model Summary(ARIMA_PAU) документ.

  2. С ARIMA_PAU на панели Models, на вкладке Econometric Modeler, в разделе Diagnostics, нажмите Residual Diagnostics > Residual Histogram.

  3. Щелкните Residual Diagnostics > Residual Q-Q Plot.

Смотрите гистограмму, нажав на Histogram(ARIMA_PAU) окно рисунка.

Смотрите график квантиль-квантиль, нажав на QQPlot(ARIMA_PAU) окно рисунка.

Невязки появляются примерно нормально распределенными. Однако существует избыток больших невязок, что указывает на то, что t инновационное распределение может быть разумной модификацией модели.

Визуально оцените, являются ли невязками последовательно коррелированными, построив график их автокорреляции. С ARIMA_PAU на панели Models, в разделе Diagnostics, нажмите Residual Diagnostics > Autocorrelation Function.

Все лаги, которые больше 0, соответствуют незначительным автокорреляциям. Поэтому невязки являются некоррелированными во времени.

Визуально оценить, проявляют ли невязки гетероскедастичность, путем построения графика ACF квадратов невязок. С ARIMA_PAU на панели Models щелкните вкладку Econometric Modeler. Затем щелкните Diagnostics раздел, нажмите Residual Diagnostics > Squared Residual Autocorrelation.

Значительные автокорреляции происходят при лагах 4 и 5, что предполагает составную условную среднюю и дисперсионную модель для PAU.

См. также

Приложения

Объекты

Функции

Похожие темы

Документация по Econometrics Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте