Econometric Modeler
Анализируйте и моделируйте эконометрические временные ряды
Описание
Приложение Econometric Modeler предоставляет гибкий интерфейс для интерактивного исследовательского анализа данных одномерных временных рядов и условного среднего (для примера, ARIMA), условного отклонения (для примера, GARCH) и оценки регрессионой модели временных рядов.
Используя приложение, вы можете:
Визуализация и преобразование данных временных рядов.
Выполните статистическую спецификацию и идентификационные тесты модели.
Оцените модели кандидата и сравните подгонки.
Выполните постподготовочные оценки и остаточную диагностику.
Автоматически сгенерируйте код или отчет из сеанса.
Откройте приложение Econometric Modeler
MATLAB® Панель инструментов: На вкладке Apps, в разделе Computational Finance, нажмите значок приложения.
Командная строка MATLAB: Ввод
econometricModeler.
Примеры
Похожие примеры
- Подготовка данных временных рядов для приложения Econometric Modeler
- Импорт данных временных рядов в приложение Econometric Modeler
- Постройте графики данных временных рядов с помощью приложения Econometric Modeler
- Обнаружение последовательной корреляции с помощью приложения Econometric Modeler
- Обнаружение эффектов ARCH с помощью приложения Econometric Modeler
- Оценка стационарности временных рядов с помощью Econometric Modeler
- Оцените коллинеарность среди нескольких рядов с помощью приложения Econometric Modeler
- Преобразуйте временные ряды с помощью приложения Econometric Modeler
- Реализация выбора и оценки модели Box-Jenkins с помощью приложения Econometric Modeler
- Оценка мультипликативной модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler
- Выполните остаточную диагностику модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler
- Задайте t Распределение инноваций с помощью приложения Econometric Modeler
- Оценка модели ARIMAX с помощью приложения Econometric Modeler
- Оценка регрессионной модели с ошибками ARMA с помощью приложения Econometric Modeler
- Сравнение прогнозирующей эффективности после создания моделей с помощью приложения Econometric Modeler
- Выберите ARCH Lags для модели GARCH с помощью приложения Econometric Modeler
- Сравнение статистики модели условных отклонений с использованием приложения Econometric Modeler
- Выполните остаточную диагностику модели GARCH с помощью приложения Econometric Modeler
- Поделитесь результатами сеанса приложения Econometric Modeler