Анализируйте и моделируйте эконометрические временные ряды
Приложение Econometric Modeler предоставляет гибкий интерфейс для интерактивного исследовательского анализа данных одномерных временных рядов и условного среднего (для примера, ARIMA), условного отклонения (для примера, GARCH) и оценки регрессионой модели временных рядов.
Используя приложение, вы можете:
Визуализация и преобразование данных временных рядов.
Выполните статистическую спецификацию и идентификационные тесты модели.
Оцените модели кандидата и сравните подгонки.
Выполните постподготовочные оценки и остаточную диагностику.
Автоматически сгенерируйте код или отчет из сеанса.
MATLAB® Панель инструментов: На вкладке Apps, в разделе Computational Finance, нажмите значок приложения.
Командная строка MATLAB: Ввод econometricModeler.
