Построение эффективной границы финансовых портфелей

Этот пример анализирует три портфеля с заданными скоростями возврата за шесть временных периодов путем выполнения MATLAB® функции с использованием Spreadsheet Link™. На практике эти функции могут анализировать многие портфели в течение многих периодов времени, ограниченные только объемом доступной памяти компьютера.

Для получения дополнительной информации об эффективной границе финансовых портфелей смотрите Анализ портфелей (Financial Toolbox). Чтобы узнать о теории оптимизации портфеля, смотрите Теорию оптимизации портфеля (Financial Toolbox).

Пример организует и отображает входные и выходные данные в Microsoft® Excel® лист. Функции Spreadsheet Link копируют данные в матрицу MATLAB, выполняют вычисления с помощью функций Financial Toolbox™ и возвращают данные в лист.

Откройте ExliSamp.xls Файлом и выберите лист Sheet5. Для помощи в поиске ExliSamp.xls файл, см. Установка.

Этот лист содержит ставки возврата для трех различных портфелей: Global, Corporate Bond и Small Прописной буквы.

Worksheet cells B4 through B9 contain rates of return for Global, cells C4 through C9 for Corporate Bond, and cells D4 through D9 for Small Cap. Spreadsheet Link functions are in column A starting with cell A15. Cells F4 through F23 are empty for risk, cells G4 through G23 are empty for ROR, and cells H4 through J23 are empty for the three portfolios.

Примечание

Этот пример требует Financial Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox™ и Optimization Toolbox™.

  1. Выполните функцию Spreadsheet Link, которая переносит метки графика для оси X и оси Y к Рабочему пространству MATLAB двойным щелчком мыши по камере A15 и нажатие Enter.

  2. Скопируйте данные возврата портфеля в Рабочее пространство MATLAB путем выполнения функции в камеру A16.

  3. Сгенерируйте эффективные данные о границах для 20 точек вдоль границы, выполнив функции Financial Toolbox в A19 и A20.

  4. Скопируйте выход данные в лист Excel, выполнив функции Spreadsheet Link в A23, A24, и A25.

    Данные выходы содержат самую высокую частоту возврата ROR для данного риска. Данные выходы также содержат взвешенные инвестиции в каждом портфеле Weights что обеспечивает такую норму возврата.

    Cells F4 through F23 contain the risk, cells G4 through G23 contain the ROR, and cells H4 through J23 contain the weighted investment for the three portfolios.

  5. Постройте график эффективной границы для тех же данных портфеля путем выполнения функций Financial Toolbox в A28 камер.

    Plot contains the efficient frontier showing the ROR (y-axis) against the Risk (x-axis)

    Светло-синяя линия показывает эффективный рубеж. Наблюдайте изменение наклона выше возвраты, потому что портфель корпоративных облигаций больше не способствует эффективной границе.

Чтобы сгенерировать различные эффективные пограничные данные, закройте рисунок и измените данные в камерах B4:D9. Затем снова выполните все функции Spreadsheet Link. Лист обновляется новыми пограничными данными, и MATLAB генерирует новый эффективный пограничный график.

См. также

| | | (Financial Toolbox) | (Financial Toolbox)

Похожие темы

Документация по Spreadsheet Link

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте