Портфели на ограниченной эффективной границе
portopt
был частично удален и больше не будет принимать ConSet
или varargin
аргументы. Использование Portfolio
вместо этого решить портфельные задачи, которые больше, чем долгосрочный, полностью вложенный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio
объекты, см. раздел Рабочий процесс объекта портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt
код для Portfolio
, см. Перенос портфеля на объект портфеля.
[
настраивает наиболее базовую задачу портфеля с весами, большими или равными PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(ExpReturn
,ExpCovariance
)0
который должен быть равен 1
. Все, что необходимо для решения этой проблемы, это среднее и ковариационное значение возвратов активов. По умолчанию portopt
возвращает 10 одинаково разнесенных точек на эффективной границе.
portopt
решает «стандартную» задачу оптимизации портфеля по среднему отклонению для инвестора, имеющего полные инвестиции только в течение длительного времени, без дополнительных ограничений. В частности, каждый портфель на эффективной границе имеет неотрицательные веса, которые равны 1.
[
задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(___,NumPorts
,PortReturn
)
portopt(___,
возвращает график эффективной границы, если NumPorts
,PortReturn
)portopt
вызывается без выходных аргументов.