Портфели на ограниченной эффективной границе
portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Использование Portfolio вместо этого решить портфельные задачи, которые больше, чем долгосрочный, полностью вложенный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, см. раздел Рабочий процесс объекта портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код для Portfolio, см. Перенос портфеля на объект портфеля.
[ настраивает наиболее базовую задачу портфеля с весами, большими или равными PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)0 который должен быть равен 1. Все, что необходимо для решения этой проблемы, это среднее и ковариационное значение возвратов активов. По умолчанию portopt возвращает 10 одинаково разнесенных точек на эффективной границе.
portopt решает «стандартную» задачу оптимизации портфеля по среднему отклонению для инвестора, имеющего полные инвестиции только в течение длительного времени, без дополнительных ограничений. В частности, каждый портфель на эффективной границе имеет неотрицательные веса, которые равны 1.
[ задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(___,NumPorts,PortReturn)
portopt(___, возвращает график эффективной границы, если NumPorts,PortReturn)portopt вызывается без выходных аргументов.
Использование portopt соединить 20 портфелей вдоль эффективной границы с равномерно расположенными возвратами. По умолчанию выбирайте среди портфелей без коротких продаж и масштабируйте значение портфеля до 1.
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];
ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004
-0.010 0.040 -0.002
0.004 -0.002 0.023];
NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)