Постройте кривые собственного капитала стратегий
equityCurve( строит графики кривых собственного капитала каждой стратегии, которую вы создаете используя backtester)backtestStrategy. После создания механизма обратного тестирования используя backtestEngine и выполнение бэктеста с runBacktest, использовать equityCurve построить график стратегий и сравнить их эффективность.
h = equityCurve(ax,backtester)h.
Механизм обратного тестирования MATLAB ® запускает бэктесты инвестиционных стратегий портфеля на временных рядах данных о ценах активов. После создания набора стратегий backtest с использованием backtestStrategy и механизм обратного тестирования, использующий backtestEngine, а runBacktest функция выполняет бэктест. После использования runBacktest функция для тестирования инвестиционных стратегий, вы можете запустить equityCurve функция для построения кривых собственного капитала стратегий.
Загрузка данных
Загрузка данных о ценах на акции за один год. Для читаемости в этом примере используется только подмножество запасов DJIA.
% Read a table of daily adjusted close prices for 2006 DJIA stocks T = readtable('dowPortfolio.xlsx'); % Prune the table to hold only the dates and selected stocks timeColumn = "Dates"; assetSymbols = ["BA", "CAT", "DIS", "GE", "IBM", "MCD", "MSFT"]; T = T(:,[timeColumn assetSymbols]); % Convert to timetable pricesTT = table2timetable(T,'RowTimes','Dates'); % View the final asset price timetable head(pricesTT)
ans=8×7 timetable
Dates BA CAT DIS GE IBM MCD MSFT
___________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
03-Jan-2006 68.63 55.86 24.18 33.6 80.13 32.72 26.19
04-Jan-2006 69.34 57.29 23.77 33.56 80.03 33.01 26.32
05-Jan-2006 68.53 57.29 24.19 33.47 80.56 33.05 26.34
06-Jan-2006 67.57 58.43 24.52 33.7 82.96 33.25 26.26
09-Jan-2006 67.01 59.49 24.78 33.61 81.76 33.88 26.21
10-Jan-2006 67.33 59.25 25.09 33.43 82.1 33.91 26.35
11-Jan-2006 68.3 59.28 25.33 33.66 82.19 34.5 26.63
12-Jan-2006 67.9 60.13 25.41 33.25 81.61 33.96 26.48
Создайте стратегию
Протестируйте равновзвешенную инвестиционную стратегию. Эта стратегия инвестирует равный фрагмент доступного капитала в каждый актив. Этот пример не описывает, как создать стратегии обратного тестирования. Для получения дополнительной информации о создании стратегий обратного тестирования смотрите backtestStrategy.
Задайте 'RebalanceFrequency' для ребаланса портфеля каждые 60 дней. Этот пример не использует интерполяционное окно для ребаланса.
% Create the strategy numAssets = size(pricesTT,2); equalWeightsVector = ones(1,numAssets) / numAssets; equalWeightsRebalanceFcn = @(~,~) equalWeightsVector; ewStrategy = backtestStrategy("EqualWeighted",equalWeightsRebalanceFcn,... 'RebalanceFrequency',60,... 'LookbackWindow',0,... 'TransactionCosts',0.005,... 'InitialWeights',equalWeightsVector)
ewStrategy =
backtestStrategy with properties:
Name: "EqualWeighted"
RebalanceFcn: @(~,~)equalWeightsVector
RebalanceFrequency: 60
TransactionCosts: 0.0050
LookbackWindow: 0
InitialWeights: [0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429]
Запуск бэктеста
Создайте механизм обратного тестирования и запустите бэктест за год хранения данных. Для получения дополнительной информации о создании узлов backtest смотрите backtestEngine.
% Create the backtesting engine. The backtesting engine properties that hold the % results are initialized to empty. backtester = backtestEngine(ewStrategy)
backtester =
backtestEngine with properties:
Strategies: [1x1 backtestStrategy]
RiskFreeRate: 0
CashBorrowRate: 0
RatesConvention: "Annualized"
Basis: 0
InitialPortfolioValue: 10000
NumAssets: []
Returns: []
Positions: []
Turnover: []
BuyCost: []
SellCost: []
% Run the backtest. The empty properties are now populated with % timetables of detailed backtest results. backtester = runBacktest(backtester,pricesTT)
backtester =
backtestEngine with properties:
Strategies: [1x1 backtestStrategy]
RiskFreeRate: 0
CashBorrowRate: 0
RatesConvention: "Annualized"
Basis: 0
InitialPortfolioValue: 10000
NumAssets: 7
Returns: [250x1 timetable]
Positions: [1x1 struct]
Turnover: [250x1 timetable]
BuyCost: [250x1 timetable]
SellCost: [250x1 timetable]
Сгенерируйте кривую собственного капитала
Используйте equityCurve для построения графика кривой собственного капитала для стратегии равновесия.
equityCurve(backtester)
