Создайте стратегию

Определите инвестиционную стратегию при помощи backtestStrategy функция. Этот пример создает простую равновзвешенную инвестиционную стратегию, которая одинаково инвестирует во все активы. Для получения дополнительной информации о создании стратегий backtest смотрите backtestStrategy.

% The rebalance function is simple enough that you can use an anonymous function
equalWeightRebalanceFcn = @(current_weights,~) ones(size(current_weights)) / numel(current_weights);

% Create the strategy
strategy = backtestStrategy("EqualWeighted",equalWeightRebalanceFcn,...
    'RebalanceFrequency',20,...
    'TransactionCosts',[0.0025 0.005],...
    'LookbackWindow',0)

strategy = 
  backtestStrategy with properties:

                  Name: "EqualWeighted"
          RebalanceFcn: [function_handle]
    RebalanceFrequency: 20
      TransactionCosts: [0.0025 0.0050]
        LookbackWindow: 0
        InitialWeights: [1x0 double]

Установите свойства Backtesting Engine

Механизм обратного тестирования имеет несколько свойств, которые вы устанавливаете с помощью параметров к backtestEngine функция.

Безрисковая ставка

The RiskFreeRate свойство содержит процентную ставку, заработанную за неинвестированный капитал (то есть денежные средства). Когда сумма весов портфеля ниже 1, оставшийся капитал инвестируется в наличные и зарабатывает безрисковый тариф. Безрисковая ставка и ставка заимствования денежных средств могут быть определены в годовом исчислении или как явные процентные ставки «за временной шаг». The RatesConvention свойство используется, чтобы задать, как backtestEngine интерпретирует две скорости (интерпретация по умолчанию - «Annualized»). В данном примере установите ставку без риска 2% в годовом выражении.

% 2% annualized risk-free rate
riskFreeRate = 0.02;

Ставка заимствования наличными

The CashBorrowRate свойство устанавливает ставку начисления процентов, применяемую к отрицательным остаткам денежных средств. Если в любое время вес портфеля равен значению, превышающей 1, то денежная позиция отрицательна на сумму, превышающую 1. Такое поведение весов портфеля аналогично заимствованию капитала на марже для инвестирования с кредитным плечом. Как и RiskFreeRate свойство, CashBorrowRate свойство может быть либо ежегодно, либо в зависимости от значения RatesConvention свойство.

% 6% annualized margin interest rate
cashBorrowRate = 0.06;

Начальное значение портфеля

The InitialPortfolioValue свойство устанавливает значение портфеля в начале бэктеста для всех стратегий. По умолчанию это 10 000 долларов.

% Start backtest with $1M
initPortfolioValue = 1000000;

Создайте Backtest Engine

Используя подготовленные свойства, создайте механизм обратного тестирования с помощью backtestEngine функция.

% The backtesting engine takes an array of backtestStrategy objects as the first argument
backtester = backtestEngine(strategy,...
    'RiskFreeRate',riskFreeRate,...
    'CashBorrowRate',cashBorrowRate,...
    'InitialPortfolioValue',initPortfolioValue)

backtester = 
  backtestEngine with properties:

               Strategies: [1x1 backtestStrategy]
             RiskFreeRate: 0.0200
           CashBorrowRate: 0.0600
          RatesConvention: "Annualized"
                    Basis: 0
    InitialPortfolioValue: 1000000
                NumAssets: []
                  Returns: []
                Positions: []
                 Turnover: []
                  BuyCost: []
                 SellCost: []

Несколько дополнительных свойств двигателя обратного тестирования инициализируются как пустые. Механизм обратного тестирования заполняет эти свойства, которые содержат результаты бэктеста, после завершения бэктеста.

Загрузка данных и запуск бэктеста

Запустите бэктест по ежедневным ценовым данным из 30 запасов компонентов DJIA.

% Read table of daily adjusted close prices for 2006 DJIA stocks
T = readtable('dowPortfolio.xlsx');

% Remove the DJI index column and convert to timetable
pricesTT = table2timetable(T(:,[1 3:end]),'RowTimes','Dates');

Запуск бэктеста с помощью runBacktest функция.

backtester = runBacktest(backtester,pricesTT)

backtester = 
  backtestEngine with properties:

               Strategies: [1x1 backtestStrategy]
             RiskFreeRate: 0.0200
           CashBorrowRate: 0.0600
          RatesConvention: "Annualized"
                    Basis: 0
    InitialPortfolioValue: 1000000
                NumAssets: 30
                  Returns: [250x1 timetable]
                Positions: [1x1 struct]
                 Turnover: [250x1 timetable]
                  BuyCost: [250x1 timetable]
                 SellCost: [250x1 timetable]

Исследуйте результаты

Механизм обратного тестирования заполняет свойства backtestEngine только для чтения объект с результатами backtest. Для анализа доступны ежедневные значения для возвратов портфеля, позиций активов, оборота и транзакционных издержек.

% Generate a histogram of daily portfolio returns
histogram(backtester.Returns{:,1})
title('Daily Portfolio Returns')

Использование equityCurve для построения кривой собственного капитала для простой равновзвешенной инвестиционной стратегии.

equityCurve(backtester)