Exponenta Banner
exponenta event banner

cdai

Начисленные проценты по депозитному сертификату

Свернуть все на странице

Синтаксис

AccrInt = cdai(CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate)
AccrInt = cdai(___,Basis)

Описание

пример

AccrInt = cdai(CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate) вычисляет начисленные проценты по депозитному сертификату.

cdai принимает, что сертификаты депозита выплачивают проценты на срок. Из-за простого обращения с этими ценными бумагами, эта функция лучше всего используется для краткосрочных сроков погашения (менее 1 года). Простое начисление процентов по умолчанию использует Basis для фактического/360 соглашения (2).

пример

AccrInt = cdai(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить начисленные проценты с учетом депозитного сертификата со следующими характеристиками.

CouponRate      =  0.05;
Settle          =  '02-Jan-02';
Maturity        =  '31-Mar-02';
IssueDate       =  '1-Oct-01';

AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для расчета начисленных процентов с учетом депозитного сертификата со следующими характеристиками. 

CouponRate =  0.05;
Settle =  datetime('02-Jan-02','Locale','en_US');
Maturity =  datetime('31-Mar-02','Locale','en_US');
IssueDate =  datetime('1-Oct-01','Locale','en_US');
AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917

Входные параметры

свернуть все

Годовая процентная ставка, заданная в виде десятичных чисел с использованием скаляра или NCDS-by- 1 или 1-by- NCDS вектор.

Типы данных: double

Дата расчета для депозитного свидетельства в виде скаляра или NCDS-by- 1 или 1-by- NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени. The Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения депозитного свидетельства в виде скаляра или NCDS-by- 1 или 1-by- NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи депозитного свидетельства в виде скаляра или NCDS-by- 1 или 1-by- NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | char | datetime

( Необязательный ) базис отсчета дня для депозитного сертификата, указанного как скаляр или NINST-by- 1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты за 100 долл. США номинального значения, возвращенные как NCDS-by- 1 или 1-by- NCDS вектор.

См. также

| | | | | | (Financial Instruments Toolbox) | (Тулбокс финансовых инструментов)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка