Коэффициенты корреляции для объекта финансовых временных рядов
corrcoef не рекомендуется. Использовать timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.
r = corrcoef(X) r = corrcoef(X,Y)
| Объект финансовых временных рядов, где каждая строка является наблюдением, а каждый столбец - переменной. |
| Объект финансовых временных рядов, где каждая строка является наблюдением, а каждый столбец - переменной. |
corrcoef основан на MATLAB®
corrcoef функция. Посмотрите corrcoef.
r=corrcoef(X) вычисляет матрицу r коэффициентов корреляции для объекта финансового временного ряда (fints) X, в которой каждая строка является наблюдением, а каждый столбец - переменной.
r=corrcoef(X,Y), где X и Y являются ли объекты финансовых временных рядов такими же векторами-столбцами, то есть такими же, как r=corrcoef([X Y]). corrcoef преобразует X и Y в векторы-столбцы, если они не являются; то есть r = corrcoef(X,Y) эквивалентно r=corrcoef([X(:) Y(:)]) в этом случае.
Если c - ковариационная матрица, c= cov(X), затем corrcoef(X) - матрица, чей (i,j) 'th элемент ci,j/ sqrt(ci,i* c(j,j)).
[r,p]=corrcoef(...) также возвращается p, матрица p- значения для проверки гипотезы об отсутствии корреляции. Каждый p-value - вероятность получения такой большой корреляции, как наблюдаемое значение, случайным образом, когда истинная корреляция равна нулю. Если p(i,j) меньше 0,05, тогда корреляция r(i,j) является значительным.
[r,p,rlo,rup]=corrcoef(...) также возвращает матрицы rlo и rup, того же размера, что и r, содержащий нижнюю и верхнюю границы для 95% доверительного интервала для каждого коэффициента.
[...]=corrcoef(...,'PARAM1',VAL1,'PARAM2',VAL2,...) задает дополнительные параметры и их значения. Допустимые параметры:
'alpha' - Число из 0 через 1 для определения доверительного уровня 100 * (1-ALPHA)%. По умолчанию это 0.05 для 95% доверительных интервалов.
'rows' - Либо 'all' (по умолчанию) чтобы использовать все строки, 'complete' использовать строки без NaN значений, или 'pairwise' для вычисления r(i,j) использование строк без NaN значения в столбце i или j.
Значение p вычисляется путем преобразования корреляции, чтобы создать t-статистическую N - 2 степени свободы, где N количество строк X. Доверительные границы основаны на асимптотическом нормальном распределении 0,5 * журнал ((1 + r )/( 1 - r)) с приблизительным отклонением, равной 1/( N-3). Эти границы точны для больших выборок при X имеет многомерное нормальное распределение. The 'pairwise' опция может создать r матрица, которая не является положительно определенной.