Отклонение
var не рекомендуется. Использовать timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.
y = var(X) y = var(X,1) y = var(X,W) y = var(X,W,DIM)
| Объект финансовых временных рядов. |
| Вектор веса, используемый при вычислении отклонения. |
| Размерность |
var поддерживает объекты финансовых временных рядов на основе MATLAB®
var функция. Посмотрите var.
y = var(X), если X является объектом финансовых временных рядов и возвращает отклонение каждой серии.
var нормализует y по N – 1 если N > 1, где N - размер выборки. Это объективный оценщик отклонения населения, из которого X рисуется, пока X состоит из независимых, одинаково распределенных выборок. Для N = 1, y нормирована по N.
y = var(X,1) нормализуется по N и производит второй момент выборки о ее среднем значении. var(X, 0) то же, что и var(X).
y = var(X,W) вычисляет отклонение с помощью вектора веса W. Длина W должен равняться длине размерности, по которой var действует, и его элементы должны быть неотрицательными. var нормализует W в сумму к 1. Используйте значение 0 для W использовать нормализацию по умолчанию по N – 1, или использовать значение 1 использовать N.
y = var(X,W,DIM) принимает отклонение вдоль размерности DIM от X.
Дисперсия является квадратом стандартного отклонения. Рассмотрите, если
f = fints((today:today+1)', [4 -2 1; 9 5 7])
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead.
> In fints (line 165)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead.
> In fints/display (line 66)
f =
desc: (none)
freq: Unknown (0)
'dates: (2)' 'series1: (2)' 'series2: (2)' 'series3: (2)'
'02-Oct-2017' [ 4] [ -2] [ 1]
'03-Oct-2017' [ 9] [ 5] [ 7]
тогда
var(f, 0, 1)
является
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [12.5 24.5 18.0]
и
var(f, 0, 2)
является
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [9.0; 4.0]