Ковариационная матрица для объекта финансовых временных рядов
cov не рекомендуется. Использовать timetable вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.
cov(X) cov(X,Y)
| Объект финансовых временных рядов. |
| Объект финансовых временных рядов. |
cov для финансовых временных рядов объекты основаны на MATLAB®
cov функция. Посмотрите cov.
Если X является объектом финансовых временных рядов с одной серией, cov(X) возвращает отклонение. Для объекта финансовых временных рядов, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением, а каждая серия - переменной cov(X) - ковариационная матрица.
diag(cov(X)) является вектором отклонений для каждого ряда и sqrt(diag(cov(X))) является вектором стандартных отклонений.
cov(X, Y), где X и Y являются объектами финансовых временных рядов с таким же количеством элементов, эквивалентно cov([X(:) Y(:)]).
cov(X) или cov(X, Y) нормализуется по (N - 1), если N > 1, где N количество наблюдений. Это делает cov(X) лучшая объективная оценка ковариационной матрицы, если наблюдения сделаны из нормального распределения. Для N = 1, cov нормализуется по N.
cov(X, 1) или cov(X, Y, 1) нормализуется по N и формирует матрицу второго момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0) то же, что и cov(X, Y) и cov(X, 0) то же, что и cov(X). Среднее значение удаляется из каждого столбца перед вычислением результата.