Ковариация
возвращает ковариацию. C
= cov(A
)
Если A
является вектором наблюдений, C
- скалярное отклонение.
Если A
- матрица, столбцы которой представляют случайные переменные и строки которой представляют наблюдения, C
- ковариационная матрица с соответствующими отклонениями столбцов по диагонали.
C
нормируется количеством наблюдений -1
. Если наблюдение только одно, оно нормировано на 1.
Если A
является скаляром, cov(A)
возвращает 0
. Если A
- пустой массив, cov(A)
возвращает NaN
.
возвращает ковариацию между двумя случайными переменными C
= cov(A
,B
)A
и B
.
Если A
и B
являются векторами наблюдений с равной длиной, cov(A,B)
является 2
-by- 2
ковариационная матрица.
Если A
и B
являются матрицами наблюдений, cov(A,B)
лечит A
и B
как векторы и эквивалентно cov(A(:),B(:))
. A
и B
должен иметь равный размер.
Если A
и B
скаляры, cov(A,B)
возвращает 2
-by- 2
блок нулей. Если A
и B
пустые массивы, cov(A,B)
возвращает 2
-by- 2
блок NaN
.