discrate

Банковская ставка дисконтирования обеспечения

Описание

пример

DiscRate = discrate(Settle,Maturity,Face,Price)вычисляет банковскую ставку дисконтирования ценной бумаги. Ставка дисконтирования банка нормализуется по лицевое значение ценной бумаги (для примера, казначейские счета США) и занижает истинное выражение, заработанную инвесторами.

DiscRate = discrate(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти банковскую ставку дисконтирования обеспечения.

DiscRate = discrate('12-jan-2000', '25-jun-2000', 100, 97.74, 0)
DiscRate = 0.0501

В этом примере показано, как использовать datetime входы для поиска банковской ставки дисконтирования ценной бумаги.

DiscRate = discrate(datetime('12-jan-2000','Locale','en_US'), datetime('25-jun-2000','Locale','en_US'), 100, 97.74, 0)
DiscRate = 0.0501

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Дата погашения, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение погашения (par, face), заданное как числовое значение.

Типы данных: double

Цена безопасности, заданная в виде числа значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставка дисконтирования безопасности, возвращаемая в виде десятичного числа.

Ссылки

[1] Мэй. «Стандартные методы расчета ценных бумаг». Тома I - II, 3-е издание. Формула 2.

Представлено до R2006a