prdisc

Цена дисконтированного обеспечения

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = prdisc(Settle,Maturity,FaceDiscount)
Price = prdisc(___,Basis)

Описание

пример

Price = prdisc(Settle,Maturity,FaceDiscount) возвращает цену ценной бумаги, выражение которой котируется как банковская ставка дисконтирования (для примера, казначейские векселя США).

Price = prdisc(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как вернуть цену ценной бумаги, выражение которой котируется как банковская ставка дисконтирования (например, казначейские векселя США).

Settle = '10/14/2000';
Maturity = '03/17/2001';
Face = 100;
Discount = 0.087;
Basis = 2;

Price = prdisc(Settle, Maturity, Face, Discount, Basis)
Price = 96.2783
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime Входы для возврата цены ценной бумаги, выражение которой котируется как банковская ставка дисконтирования (для примера, казначейские векселя США). 

Settle = '10/14/2000';
Maturity = '03/17/2001';
Face = 100;
Discount = 0.087;
Basis = 2;

Price = prdisc(datetime(Settle,'Locale','en_US'),datetime(Maturity,'Locale','en_US'), Face, Discount, Basis)
Price = 96.2783

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Значение Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | datetime | char

Дата зрелости, заданная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Значение погашения (par, face), заданное как числовое значение.

Типы данных: double

Банковская ставка дисконтирования ценной бумаги, заданная как десятичное значение дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный в виде числового значения. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цена дисконтированного обеспечения, возвращенная как числовое значение.

Ссылки

[1] Мэй. «Стандартные методы расчета ценных бумаг». Тома I - II, 3-е издание. Формула 2.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте